期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：某款收益増強(qiáng)型的股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的主要條款如表所示。據(jù)此條款回答以下問題：
    題目：如果將最小贖回價(jià)值規(guī)定為80元，市場利率在5.36%的情況下，期權(quán)組合的價(jià)值是6.83，則產(chǎn)品的息票率應(yīng)為（）。
  • A 、0.85%
  • B 、12.5%
  • C 、12.38%
  • D 、13.5%

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參考答案

【正確答案：B】

收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)具有收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品中嵌入期權(quán)空頭，使投資者獲得的期權(quán)費(fèi)收益疊加到票據(jù)的利息中，產(chǎn)生高利息流。因此產(chǎn)品定價(jià)，一部分是來自期權(quán)收益，另一部分則是市場無風(fēng)險(xiǎn)利率。若將最小贖回價(jià)值規(guī)定為80元，在市場利率為5.36%的情況下有，100×5.36%=100×息票率-6.83（1+5.36%），則產(chǎn)品的息票率將變?yōu)?2.5%。選項(xiàng)B正確。

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