期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題 無風險利率是4%，股息率為1%，8月16日，股指期貨的現(xiàn)貨價格是3500點，9月和12月之間的股指期貨合約理論價格價差是（）點。
  • A 、56.56
  • B 、64.32
  • C 、45.12
  • D 、26.25

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參考答案

【正確答案：D】

股指期貨理論價格為：F（t，T）=S（t）+S（t）·（r-d）·（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]；（S為現(xiàn)貨價格，r為利率，d為股息率；T-t為t時刻至交割時的時間長度。）8月到9月的期限為1個月，8月到12月的期限為4個月，則9月和12月之間的期貨合約理論價格價差為：12月理論價格- 9月理論價格=[S（t）+S（t）·（r-d）·4/12]  -  [S（t）+S（t）·（r-d）·1/12]=S（t）·（r-d）·3/12=3500×（4%-1%）×3/12=26.25點。選項D正確。

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