參考答案

【正確答案：A】

1979年，經濟學家Cox、Ross和Robinstein發(fā)表了《期權定價：一種簡化的方法》的論文，提出了二叉樹模型(Binomial Model)。這個模型建立了期權定價數值算法的基礎，解決了美式期權的定價問題。模型以發(fā)行日為基點，模擬轉股起始日基礎股票的可能價格以及出現這些價格的概率，然后確定在各種可能價格下的期權價值，最后計算期權的期望值并進行貼現求得期權價值。根據我國可轉換公司債券發(fā)行的特點，采用二叉樹模型進行定價方法較為可行。