- 多選題套期保值并不是消滅風(fēng)險，而只是將其轉(zhuǎn)移出去，轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險需要有相應(yīng)的承擔(dān)者，( )正是期貨市場風(fēng)險的承擔(dān)者。
- A 、期貨投機者
- B 、套期保值者
- C 、套利者
- D 、期貨公司
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參考答案【正確答案：A,C】
期貨投機者和套利者正是期貨市場風(fēng)險的承擔(dān)者。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值并不能消除風(fēng)險，只能將風(fēng)險轉(zhuǎn)移。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 2 【單選題】( )并不是消滅風(fēng)險，而只是將其轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險需要有相應(yīng)的承擔(dān)者。
- A 、對沖機制
- B 、價格發(fā)現(xiàn)
- C 、套期保值
- D 、投機
- 3 【多選題】套期保值者可以是（）。
- A 、生產(chǎn)商、加工者、貿(mào)易商
- B 、保險公司
- C 、銀行、券商
- D 、消費者
- 4 【多選題】套期保值者具有的特點是( )。
- A 、生產(chǎn)、經(jīng)營或投資活動面臨較大的價格風(fēng)險
- B 、避險意識強，希望利用期貨市場規(guī)避風(fēng)險
- C 、生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模通常較大
- D 、所持有的期貨合約買賣方向比較穩(wěn)定且保留時間長
- 5 【多選題】套期保值操作的原則是( )。
- A 、種類相同或相關(guān)原則
- B 、數(shù)量相等或相當原則
- C 、月份相同或相近原則
- D 、交易方向相反原則
- 6 【判斷題】當基差不變時，無論是賣出套期保值還是買入套期保值，均可實現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 7 【客觀案例題】該套期保值交易結(jié)果是（）。
- A 、期貨市場盈利110元／噸，現(xiàn)貨市場虧損90元／噸，相抵后凈盈利20元／噸
- B 、期貨市場虧損110元／噸，現(xiàn)貨市場盈利90元／噸，相抵后凈虧損20元／噸
- C 、期貨市場盈利90元／噸，現(xiàn)貨市場虧損110元／噸，相抵后凈虧損20元／噸
- D 、期貨市場虧損90元／噸，現(xiàn)貨市場盈利110元／噸，相抵后凈盈利20元／噸
- 8 【多選題】賣出套期保值是為了（ ）。
- A 、為資產(chǎn)的交易進行保值
- B 、為現(xiàn)貨商品的交易進行保值
- C 、回避價格上升的風(fēng)險
- D 、回避價格下跌的風(fēng)險
- 9 【判斷題】在期貨市場上，套期保值是為了風(fēng)險收益，投機者是為了獲得規(guī)避風(fēng)險。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 10 【多選題】賣出套期保值是為了（ ）。
- A 、資產(chǎn)的交易進行保值
- B 、現(xiàn)貨商品的交易進行保值
- C 、回避價格上升的風(fēng)險
- D 、回避價格下跌的風(fēng)險
熱門試題換一換
- 貨幣具有（）屬性。
- 債券的久期為7年，若市場利率為3.65%，則其修正久期為（）。
- 當標的物的市場價格在（）時，看跌期權(quán)買方將出現(xiàn)虧損（不考慮交易費用）。
- 5月份，某進口商以67000元/噸的價格從國外進口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。該進口商開始套期保值時的基差為（）元/噸。
- 期貨交易指令的內(nèi)容包括（ ）。
- 中國證監(jiān)會可以根據(jù)監(jiān)管需要及（）調(diào)整風(fēng)險監(jiān)管報表的編制及報送要求。
- 某日閉市后，某期貨公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下： 甲：325540,325560 乙：5151000，5144600 丙：476350,4779900 ?。?45700,545700 則（）將收到《追加保證金通知書》。
- 期貨公司營業(yè)部的四統(tǒng)一包括：統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險控制、統(tǒng)一（）、統(tǒng)一財務(wù)管理和會計核算。
- 期貨公司應(yīng)當按照中國期貨保證金監(jiān)控中心規(guī)定的格式要求采集客戶影像資料，以（ ）方式在公司總部集中統(tǒng)一保存，并隨其他開戶材料一并存檔備查。
- 5月1日，國內(nèi)某服裝生產(chǎn)商向澳大利亞出口價值15萬歐元的服裝，約定3個月后付款。該企業(yè)此時面臨人民幣兌澳元升值的風(fēng)險，若利用期貨市場規(guī)避風(fēng)險，該企業(yè)應(yīng)該購買人民幣/澳元的期貨合約，但由于國際市場上暫時沒有人民幣/澳元的期貨品種，于是該廠買入了1手人民幣/美元的外匯期貨，成交價為0.14647，同時賣出了2手澳元/美元期貨，成交價為0.93938。保證金都為2%，5月1日的即期匯率：1澳元=6.4125元人民幣，1美元=6.8260元人民幣，1澳元=0.93942美元。8月1日，即期匯率：1澳元=5.9292元人民幣，1美元=6.7718元人民幣，該企業(yè)全部平倉，賣出平倉1手人民幣/美元期貨合約，成交價為0.14764，買入平倉2手澳元/美元期貨合約，成交價為0.87559。那么該企業(yè)套期保值后總的損益是( )。
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