- 多選題布萊克-斯科爾斯期權定價模型參數包括( )。
- A 、無風險利率
- B 、現行股票價格
- C 、執(zhí)行價格
- D 、預期紅利
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參考答案【正確答案：A,B,C】
布萊克-斯科爾斯期權定價模型有5個參數，即：現行股票價格、執(zhí)行價格、至到期日的剩余年限、無風險利率和股票收益率的標準差。布萊克-斯科爾斯期權定價模型假設在期權壽命期內，買方期權標的股票不發(fā)放股利，因此，預期紅利不是該模型的參數。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】在布萊克-斯科爾斯期權定價模型中,比較難估計的參數是()。
- A 、股票價格
- B 、股票收益率的標準差
- C 、執(zhí)行價格
- D 、至到期日的剩余年限
- 2 【多選題】布萊克-斯科爾斯期權定價模型涉及的參數有( )。
- A 、標的資產的當前價格
- B 、看漲期權的執(zhí)行價格
- C 、連續(xù)復利計算的標的資產年收益率的標準差
- D 、連續(xù)復利的年度的無風險利率
- 3 【多選題】在布萊克-斯科爾斯期權定價模型中涉及無風險利率的估計，下列關于該模型中無風險利率的說法正確的有( )。
- A 、無風險利率應該用無違約風險的固定收益的國債利率來估計
- B 、無違約風險的固定收益的國債利率指其市場利率
- C 、無違約風險的固定收益的國債利率指其票面利率
- D 、無風險利率是指按連續(xù)復利計算的利率
- 4 【多選題】布萊克-斯科爾斯期權定價模型涉及的參數有( )。
- A 、標的資產的現行價格
- B 、看漲期權的執(zhí)行價格
- C 、連續(xù)復利計算的標的資產年收益率的標準差
- D 、連續(xù)復利的無風險年利率
- 5 【多選題】布萊克—斯科爾斯期權定價模型中的輸入值包括（ ）。
- A 、即期價格
- B 、行權價格
- C 、合同期限
- D 、無風險利率
- 6 【多選題】在布萊克一斯科爾斯期權定價模型中涉及無風險報酬率的估計，下列關于該模型中無風險報酬率的說法正確的有（ ）。
- A 、無風險報酬率應該用無違約風險的固定證券收益來估計
- B 、無違約風險的固定收益的國庫券利率指其市場利率
- C 、無違約風險的固定收益的國庫券利率指其票面利率
- D 、無風險報酬率是指按連續(xù)復利計算的利率
- 7 【多選題】布萊克一斯科爾斯期權定價模型涉及的參數有（ ）。
- A 、標的資產的現行價格
- B 、看漲期權的執(zhí)行價格
- C 、連續(xù)復利計算的標的資產年報酬率的標準差
- D 、連續(xù)復利的無風險年報酬率
- 8 【多選題】在布萊克一斯科爾斯期權定價模型中涉及無風險報酬率的估計，下列關于該模型中無風險報酬率的說法正確的有（ ）。
- A 、無風險報酬率應該用無違約風險的固定證券收益來估計
- B 、無違約風險的固定收益的國庫券利率指其市場利率
- C 、無違約風險的固定收益的國庫券利率指其票面利率
- D 、無風險報酬率是指按連續(xù)復利計算的利率
- 9 【多選題】利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（ ）。
- A 、在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中扣除期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現值
- B 、在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現值
- C 、模型中的無風險利率應采用政府債券按連續(xù)復利計算的到期報酬率
- D 、股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復利的歷史報酬率來估計
- 10 【單選題】布萊克-斯科爾斯期權定價模型的假設前提不包括（ ）。
- A 、在期權壽命期內，標的股票按固定股利支付率發(fā)放股利
- B 、允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金
- C 、看漲期權只能在到期日執(zhí)行
- D 、任何證券購買者都能以短期的無風險利率借得任何數量的資金
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