- 客觀案例題
題干：風險事件：2007年，受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號，嚴道的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下，并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革，實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997~2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21.34%，而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊，其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%，而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。從負債方來看，北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國銀行平均的證券化融資率，平均期限3.5年；10%來自資產(chǎn)擔保債券，平均期限7年；批發(fā)市場拆入資金占25%，其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金，并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物一一即“資產(chǎn)證券化”過程，使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年，北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風險暴露。根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。
題目：北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題） - A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
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參考答案【正確答案：B,C,D,E】
A項，英國北巖銀行從批發(fā)市場拆入的資金占25%，即通過同業(yè)拆借、發(fā)行債券或賣出有資產(chǎn)抵押的證券來融資，資金主要來源于金融機構(gòu)。與資金主要來自零售存款業(yè)務(wù)的其他銀行相比，絕大部分資金來源于批發(fā)市場使得北巖銀行更容易受到市場上資金供求影響。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）
- A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- 2 【客觀案例題】B銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- 3 【客觀案例題】北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- 4 【客觀案例題】北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- 5 【客觀案例題】B銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- 6 【客觀案例題】北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- 7 【客觀案例題】北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- 8 【客觀案例題】北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- 9 【客觀案例題】北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
- 10 【客觀案例題】北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險？（）（多選題）
- A 、該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu)，風險較小
- B 、該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
- C 、金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價不能夠彌補損失
- D 、“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
- E 、“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源
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