銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 下列關(guān)于風(fēng)險價值計量方法，說法錯誤的是（）。
  • A 、采用歷史模擬法時，假設(shè)當(dāng)前各個風(fēng)險因子值分別為r1t，r2t…rm-1t， rmt，當(dāng)前資產(chǎn)組合市場價值為P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根據(jù)歷史上的風(fēng)險因子變化情況可以得到明日各個風(fēng)險因子的749種可能情形
  • B 、采用方差一協(xié)方差法時，假設(shè)某交易性資產(chǎn)有m個風(fēng)險因子，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出各個風(fēng)險因子變動的均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為：μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正態(tài)性假定下，資產(chǎn)組合的市場價值符合分布N（μ，∑）
  • C 、采用蒙特卡羅模擬法時，假設(shè)風(fēng)險因子變動服從正態(tài)分布，通過模擬上千次具有相關(guān)性的各個風(fēng)險因子的變動值，并據(jù)此得到未來風(fēng)險因子的上千次情景，通過估值模型計算資產(chǎn)未來價值的上千種情形，選出其中第5 %大的值減去當(dāng)前價值即為蒙特卡羅VaR值
  • D 、采用歷史模擬法時，根據(jù)這些風(fēng)險因子的可能情形可以得到資產(chǎn)組合明日可能市值，假設(shè)t+0日組合市場價值取每一種可能情形的概率相同，選擇這749種市場價值的5%大的數(shù)值并減去當(dāng)前市場價值即可得到95%置信度的日VaR值

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參考答案

【正確答案：D】

選項D說法錯誤：采用歷史模擬法時，根據(jù)這些風(fēng)險因子的可能情形可以得到資產(chǎn)組合明日可能市值，假設(shè)t+1日組合市場價值取每一種可能情形的概率相同，選擇這749種市場價值的5%大的數(shù)值并減去當(dāng)前市場價值即可得到95%置信度的日VaR值。

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