- 客觀案例題
題干：某日上期所黃金期貨報價為280元／克，COMEX黃金報價為1350美元／盎司，假定美元兌人民幣匯率為6.6，無套利區(qū)間為20美元／盎司，據(jù)此回答以下三題。（1盎司等于31.1035克）
題目：可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。 - A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：A,B,D】
選項(xiàng)C，由于上期所和COMEX的黃金期貨合約的價差超過了合理范圍，預(yù)期價差會回歸即價差會縮小。而兩市價差不斷縮窄符合預(yù)期，有利于挎市套利的成功的。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 2 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 3 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 4 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 5 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 6 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 7 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 8 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 9 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
- 10 【客觀案例題】可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。
- A 、交易所實(shí)施臨時風(fēng)險措施
- B 、匯率波動較大
- C 、兩市價差不斷縮窄
- D 、保證金不足
熱門試題換一換
- 在盤整局面中，PSY的取值應(yīng)該在以（ ）為中心的附近。
- 產(chǎn)量×（臺）與單位產(chǎn)品成本y（元/臺）之間的回歸方程為=356-1.5X，這說明（）。
- 在反向市場中，基差（）。
- 被迫執(zhí)行指令，而違法違規(guī)的期貨從業(yè)人員，按規(guī)定履行了報告義務(wù)，可以從輕、減輕或者免予行政處罰。（）
- 國債期貨買方擁有到期賣出可交割債券的選擇權(quán)。（）
- 在立案調(diào)查中需要進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的，協(xié)會應(yīng)當(dāng)成立（）。
- 假設(shè)黃金現(xiàn)貨價格為500美元，借款利率為8%，貸款利率為6%，交易費(fèi)率為5%，賣空黃金的保證金為12%。則1年后交割的黃金期貨的價格區(qū)間是（）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
56ymv