- 單選題當(dāng)期貨價(jià)格低估時(shí)適合采用的股指期貨期現(xiàn)套利策略為（）。
- A 、賣出股指期貨，同時(shí)買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合
- B 、買入股指期貨，同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合
- C 、賣出股指期貨，持有一段時(shí)間后買入平倉
- D 、買入現(xiàn)貨股票，持有一段時(shí)間后賣出平倉
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參考答案【正確答案：B】
股指期貨合約實(shí)際價(jià)格低于股指期貨理論價(jià)格時(shí)稱為期價(jià)低估。當(dāng)存在期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過買入股指期貨的同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。
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- A 、賣出股指期貨，同時(shí)買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合
- B 、買入股指期貨，同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合
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- A 、賣出股指期貨，同時(shí)買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合
- B 、買入股指期貨，同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合
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- 6 【單選題】當(dāng)期貨價(jià)格低估時(shí)適合采用的股指期貨期現(xiàn)套利策略為（）。
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- B 、買入股指期貨，同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合
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熱門試題換一換
- 在全球期貨市場交易活躍的短期利率期貨品種有：（ ）。
- 在期貨市場上，提供交易設(shè)施是結(jié)算部門的職能。
- 2013記賬式附息（三期）國債為TF1509合約的最便宜可交割國債，對應(yīng)的TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0309，2015年4月3日該國債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99.640，持有國債到期交割期間的資金占用成本是1.5481，持有期間國債利息收入為1.5085，則4月3日該國債期貨的理論價(jià)格為（）。
- 關(guān)于交割等級(jí)，以下表述錯(cuò)誤的是( )。
- 2019年5月底，某基金經(jīng)理預(yù)期未來兩周股票市場將大跌，計(jì)劃運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值操作。滬深300股指期貨的相關(guān)系數(shù)是0.9，中證500股指期貨的相關(guān)系數(shù)為0.6，上證50股指期貨的相關(guān)系數(shù)為0.86。均有6月7月9月和12月期貨合約，下列說法正確的是（）。
- 上證50ETF期權(quán)是（ ）的上市品種。
- 期貨公司向客戶發(fā)出追加保證金通知，客戶否認(rèn)收到通知，由（）承擔(dān)舉證責(zé)任。
- 下列關(guān)于客戶資產(chǎn)保護(hù)的表述錯(cuò)誤的是（）。
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