期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題 某機(jī)構(gòu)6月10日將會(huì)有300萬元資金到賬，打算到時(shí)在A、B、C三只股票各投入100萬元，為避免股價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)，決定利用6月份股票指數(shù)期貨合約進(jìn)行套期保值，假定該合約價(jià)格為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，三只股票?系數(shù)分別為1.5，1.2，0.9，則該機(jī)構(gòu)應(yīng)（）才能有效保值。
  • A 、賣出20張期貨合約
  • B 、賣出24張期貨合約
  • C 、買入20張期貨合約
  • D 、買入24張期貨合約

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參考答案

【正確答案：D】

股票組合的β系數(shù)=（1.5+1.2+0.9）/3=1.2。為避免股價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)買入股指期貨，買入合約數(shù)量為: 1.2×300萬元/（1500×100）=24張。選項(xiàng)D正確。

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