- 單選題 某基金在持有期為1年，置信水平為95%的情況下，所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-2%，則（）。
- A 、該基金的最大撤回為2%
- B 、該基金1年內(nèi)95%的置信水平下，損失不超過2%
- C 、該基金對(duì)市場(chǎng)的敏感系數(shù)為2%
- D 、該基金標(biāo)準(zhǔn)差為2%
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參考答案【正確答案：B】
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。本題中，基金在持有期為1年，置信水平為95%的情況下，所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-2%，則表明該資產(chǎn)組合在1年中的損失有95%的可能性不會(huì)超過-2%，即.該基金1年內(nèi)95%的置信水平下，損失不超過2%。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。
- A 、在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬(wàn)元
- B 、在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過10萬(wàn)元
- C 、在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬(wàn)元
- D 、在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過10萬(wàn)元
- 2 【單選題】某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%，則表明該資產(chǎn)組合（ ）。
- A 、在1年中的損失有5%的可能不超過95%
- B 、在1年中的損失有5%的可能不超過5%
- C 、在1年中的最大損失為5%
- D 、在1年中的損失有95%的可能不超過5%
- 3 【單選題】某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%，則表明該資產(chǎn)組合（ ）。
- A 、在1年中的損失有5%的可能不超過95%
- B 、在1年中的損失有5%的可能不超過5%
- C 、在1年中的最大損失為5%
- D 、在1年中的損失有95%的可能不超過5%
- 4 【單選題】 某基金在持有期為1年，置信水平為95%的情況下，所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-2%，則（）。
- A 、該基金的最大撤回為2%
- B 、該基金1年內(nèi)95%的置信水平下，損失不超過2%
- C 、該基金對(duì)市場(chǎng)的敏感系數(shù)為2%
- D 、該基金標(biāo)準(zhǔn)差為2%
- 5 【單選題】在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。
- A 、在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬(wàn)元
- B 、在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過10萬(wàn)元
- C 、在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬(wàn)元
- D 、在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過10萬(wàn)元
- 6 【單選題】在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。
- A 、在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬(wàn)元
- B 、在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過10萬(wàn)元
- C 、在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬(wàn)元
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- 8 【單選題】 某基金在持有期為1年，置信水平為95%的情況下，所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-2%，則（）。
- A 、該基金的最大撤回為2%
- B 、該基金1年內(nèi)95%的置信水平下，損失不超過2%
- C 、該基金對(duì)市場(chǎng)的敏感系數(shù)為2%
- D 、該基金標(biāo)準(zhǔn)差為2%
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- B 、該基金1年內(nèi)95%的置信水平下，損失不超過2%
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- B 、該基金1年內(nèi)95%的置信水平下，損失不超過2%
- C 、該基金對(duì)市場(chǎng)的敏感系數(shù)為2%
- D 、該基金標(biāo)準(zhǔn)差為2%
熱門試題換一換
- 有價(jià)證券是指標(biāo)有票面金額，用于證明持有人或該證券指定的特定主體對(duì)特定財(cái)產(chǎn)擁有所有權(quán)或債權(quán)的憑證。
- 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受和風(fēng)險(xiǎn)偏好的認(rèn)識(shí)和假設(shè)相同。
- 國(guó)際私募基金發(fā)展到第二個(gè)時(shí)期，這一時(shí)期的特點(diǎn)是出現(xiàn)了一股大量以（）為資金杠桿的收購(gòu)浪潮。
- 1995年，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布了（），首次提出在全國(guó)實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略。
- 創(chuàng)業(yè)投資可以更有效地應(yīng)對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)（）等特征。 Ⅰ.信息不對(duì)稱 Ⅱ.不確定性高 Ⅲ.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以無(wú)形資產(chǎn)為主 Ⅳ.融資需求呈現(xiàn)階段性
- （ ）是我國(guó)股權(quán)投資基金的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，依法對(duì)股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
- 對(duì)于公司型基金，現(xiàn)行的《公司法》對(duì)公司的注冊(cè)資本限額、繳付安排及出資方式等內(nèi)容不再由法律作強(qiáng)制性規(guī)定（除非法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有另外規(guī)定），全部由( )進(jìn)行規(guī)定。
- 下關(guān)于個(gè)人投資者投資基金所得稅的說法，錯(cuò)誤的是（）。
- 進(jìn)行資產(chǎn)配置主要考慮的因素包括（）。Ⅰ.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素Ⅱ.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素Ⅲ.資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問題Ⅳ.投資期限
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