- 判斷題國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動(dòng)的不同敏感程度而制定的。（ ）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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參考答案【正確答案：A】
國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動(dòng)的不同敏感程度而制定的。
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- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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- A 、5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
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- A 、5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
- B 、5年期國債期貨3月合約和其可交割國債140003之間的套利
- C 、5年期國債期貨3月合約和10年期國債期貨3月合約之間的套利
- D 、5年期國債期貨3月合約和其CTD券之間的套利
- 8 【單選題】以下屬于國債期貨跨品種套利的是( )。
- A 、5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
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- 9 【單選題】以下屬于國債期貨跨品種套利的是( )。
- A 、5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
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- A 、5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
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熱門試題換一換
- 影響礦產(chǎn)資源供給的主要因素有（）。
- 某證券公司2007年10月1日的凈資本金為5個(gè)億，流動(dòng)資產(chǎn)額與流動(dòng)負(fù)債余額（不包括客戶交易結(jié)算資金和客戶委托管理資金比例）為180%，對外擔(dān)保及其他形式的或有負(fù)債之和占凈資產(chǎn)的12%，凈資本占凈資產(chǎn)的75%，2008年4月1日增資擴(kuò)股后凈資本達(dá)到20個(gè)億，流動(dòng)資產(chǎn)余額是流動(dòng)負(fù)債余額的1.8倍，凈資本是凈資產(chǎn)的80%，對外擔(dān)保及其他形式的或有負(fù)債之和為凈資產(chǎn)的9%。2008年6月20日該證券公司申請介紹業(yè)務(wù)資格。 如果該證券公司未獲得從事中間介紹業(yè)務(wù)的資格，而擅自從事中間介紹業(yè)務(wù)，中國證監(jiān)會(huì)可以對其采取以下（）措施。
- 一家榨油廠在期貨公司開戶進(jìn)行大豆期貨套期保值交易，期貨公司因風(fēng)險(xiǎn)控制不力致使榨油廠的客戶保證金出現(xiàn)缺口1600萬元，期貨公司使用自有資金補(bǔ)償該紡紗廠600萬元，其余的保證金缺口期貨公司無法清償。如果中國證監(jiān)會(huì)決定使用保障基金予以補(bǔ)償，該榨油廠能得到期貨投資者保障基金補(bǔ)償?shù)慕痤~為（）。
- 若采用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個(gè)指數(shù)點(diǎn)，則該合約的無套利區(qū)間（）。
- 假設(shè)天然橡膠4個(gè)月的持倉成本為160～170元/噸，期貨交易手續(xù)費(fèi)10元/噸，某交易者打算利用天然橡膠期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則下列價(jià)格行情中，（ ）適合進(jìn)行買入現(xiàn)貨賣出期貨操作。
- 在大連豆粕期貨價(jià)格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價(jià)格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值Fα=3.56，則這表明該回歸方程（）。
- 該企業(yè)為此付出的成本為（）人民幣。
- 為保護(hù)所持標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸，可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)。（）
- 我國國債期貨采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)中不含應(yīng)計(jì)利息。( )
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