參考答案

【正確答案：A】

一般來(lái)說(shuō)，相同品種在各交易所間的價(jià)格會(huì)有一個(gè)穩(wěn)定的差額。當(dāng)價(jià)差過(guò)大，就將縮小，交易者就可通過(guò)買(mǎi)入價(jià)格相對(duì)較低的合約，賣(mài)出價(jià)格相對(duì)較高的合約在這兩個(gè)市場(chǎng)間套利，以期兩市場(chǎng)價(jià)差恢復(fù)正常時(shí)平倉(cāng)，獲取利潤(rùn)。
C交易所的價(jià)格低于K交易所的價(jià)格，因此，應(yīng)買(mǎi)入C交易所的期貨合約，賣(mài)出K交易所的期貨合約。