- 判斷題ARCH模型的波動率不隨時間的變化而變化。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
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參考答案【正確答案：B】
Engle提出了自回歸條件異方差波動（ARCH）模型，其基本思想是假定波動率是隨時間的變化的，且線性地依賴于過去的收益率。
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