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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 判斷題 ARCH模型的波動率不隨時間的變化而變化。（）
  • A 、正確
  • B 、錯誤

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參考答案

【正確答案：B】

Engle提出了自回歸條件異方差波動（ARCH）模型，其基本思想是假定波動率是隨時間的變化的，且線性地依賴于過去的收益率。

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