銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 假定1年期零息國債的無風(fēng)險收益率為4%；1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為50%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。
  • A 、4%
  • B 、5%
  • C 、9.47
  • D 、15%

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參考答案

【正確答案：C】

假設(shè)該零息債券的年收益率為K，根據(jù)風(fēng)險中性定價模型：

帶入可得：（1-10%）×（1+K）+10%×（1+K）×50%=1+4%，K=9.47%（選項C正確）。

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