2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第七章 外匯期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、外匯期貨是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約，以（）為標(biāo)的物?！締芜x題】

A.黃金

B.利率

C.銀行定期存單

D.匯率

正確答案:D

答案解析:外匯期貨是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約。以匯率為標(biāo)的物。選項D正確。

2、5月10日，國內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價值500萬人民幣，9月以捷克克朗進行結(jié)算，該公司擔(dān)心克朗對人民幣匯率會下跌，決定對克朗進行套期保值。由于克朗對人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法利用傳統(tǒng)的期貨合約來進行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗對美元的期貨合約和買進人民幣對美元的期貨合約達到保值的目的。該交易屬于（）?！究陀^案例題】

A.外匯期貨買入套期保值

B.外匯期貨賣出套期保值

C.外匯期貨交叉套期保值

D.外匯期貨混合套期保值

正確答案:C

答案解析:外匯期貨市場上一般只有各種外幣對美元的合約，很少有兩種非美元貨幣之間的期貨合約。在發(fā)生兩種非美元貨幣收付的情況下，就要用到交叉貨幣保值。選項C正確。

3、假設(shè)當(dāng)前日元兌美元期貨的價格是0.010753（即1日元=0.010753美元），合約大小為1250萬日元，某交易者賣出了5張日元兌美元期貨合約。10天后，期貨的價格變?yōu)?.010796，交易者買入5張合約對沖平倉。則交易者的交易結(jié)果為（）?！締芜x題】

A.盈利2687.5美元

B.虧損2687.5美元

C.盈利2687.5日元

D.虧損2687.5日元

正確答案:B

答案解析:合約賣出價格為0.010753，平倉買入價格為0.010796，則投資者盈虧為：（0.010753-0.010796）×5手×1250萬日元/手=-2687.5美元，即虧損為2687.5美元。選項B正確。

4、在外匯套匯交易中，發(fā)現(xiàn)套匯機會并利用套匯機會，一般需要具備的條件（）。【多選題】

A.市場報價存在匯率差異

B.外匯價差應(yīng)當(dāng)偏離無套利區(qū)間

C.套匯交易者擁有一定的專業(yè)知識和技術(shù)經(jīng)驗

D.外匯市場為完全競爭市場

正確答案:A、C

答案解析:套匯機會一般需要具備兩個條件：（1）市場報價存在匯率差異。（2）套匯交易者擁有一定的專業(yè)知識和技術(shù)經(jīng)驗，能夠在套匯機會出現(xiàn)時，捕捉到匯率的差異并迅速進行正確的市場操作。選項AC正確。

5、下列關(guān)于外匯期貨的套利說法正確的有（）?！径噙x題】

A.外匯期貨跨市場套利，是在不同交易所對同一外匯期貨合約進行方向相反的操作

B.外匯期貨跨幣種套利，是在同一交易所對交割月份相同而幣種不同的期貨合約之間進行操作

C.外匯期貨跨期套利，是在同一交易所對幣種相同而交割月份不同的期貨合約間進行操作

D.外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場套利和跨幣種套利等類型。外匯期貨跨期套利，是指交易者同時買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，以期合約間價差朝有利方向發(fā)展后平倉獲利的交易行為。外匯期貨跨幣種套利，是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測，買進某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約,從而進行套利交易。外匯期貨跨市場套利，是指交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測，在一個交易所買入一種外匯期貨合約，同時在另一個交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進行套利交易。選項ABCD正確。