2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數上。一起加油前行。

1、在基差交易中，基差買方在進行升貼水談判協商時，可以通過多次詢價，貨比三家。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:基差買方交易策略升貼水談判協商中，每個基差賣家的升貼水報價可能不一樣，所以買方可以通過多次詢價，貨比三家。

2、下列屬于量化交易策略的是（）?！径噙x題】

A.趨勢策略

B.高頻交易策略

C.套利策略

D.量化對沖策略

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前市場上常見對的量化交易策略有：趨勢策略、量化對沖策略、套利策略、高頻交易策略。

3、計算VaR時，流動性強的資產可以每星期或每月計算VaR，期限較長的頭寸往往需要每日計算VaR。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:一般而言，流動性強的資產往往需要每日計算VaR，而期限較長的頭寸則可以每星期或每月計算VaR。

4、為了實現完全對沖風險的目標，甲方需要購入期權（）份?！究陀^案例題】

A.3600

B.4000

C.4300

D.4600

正確答案:B

答案解析:資產組合當前市值1.2億元，對應的指數點位是100點，而合約乘數是300元/點，所以若要全部對沖1.2億元市值的資產組合的風險，應買入期權數：1.2億元/（100×300）=4000張。選項B正確。

5、場外期權的合約基準日就是合約生效的起始時間。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:場外期權的合約的基準日就是合約生效的起始時間。