2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報價（）?！締芜x題】

A.有效，但交易價格應(yīng)調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)

B.無效，不能成交

C.無效，但可自動轉(zhuǎn)移至下一交易日

D.將變?yōu)槭袃r單

正確答案:B

答案解析:一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，不能成交。選項(xiàng)B正確。

2、市價指令的特點(diǎn)是（）。【單選題】

A.成交速度慢

B.適合穩(wěn)健性投資者

C.一旦指令下達(dá)后不可更改或撤銷

D.要求指明具體價位

正確答案:C

答案解析:市價指令是指按當(dāng)時市場價格即刻成交的指令。在下達(dá)這種指令時不須指明具體的價位，而是要求以當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最好價格達(dá)成交易。指令的特點(diǎn)是成交速度快，一旦指令下達(dá)后不可更改或撤銷。選項(xiàng)C正確。

3、在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)用的情況下，看漲期權(quán)多頭和空頭損益狀況可能為（）?！径噙x題】

A.空頭最大盈利=執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格+權(quán)利金

B.多頭的行權(quán)損益=執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格-權(quán)利金

C.空頭最大盈利=權(quán)利金

D.多頭的行權(quán)損益=標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金

正確答案:C、D

答案解析:空頭最大盈利=權(quán)利金；多頭的行權(quán)損益=標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金。選項(xiàng)CD正確。

4、某交易所主機(jī)中，玉米淀粉期貨前一成交價為2820元/噸，尚有未成交的期貨合約買價2825元/噸，現(xiàn)有賣方報價2818元/噸，二者成交。則成交價為（）元/噸?！締芜x題】

A.2825

B.2821

C.2820

D.2818

正確答案:C

答案解析:當(dāng)買入價大于、等于賣出價時則自動撮合成交，撮合成交價等于買入價、賣出價和前一成交價三者中居中的一個價格。2818＜2820＜2825，則成交價為2820元/噸。選項(xiàng)C正確。

5、一般來說，在正向市場情況下，對商品期貨而言，下面說法正確的是（）?！径噙x題】

A.當(dāng)行情上漲時，近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約

B.當(dāng)行情上漲時，近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約

C.當(dāng)行情下跌時，近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約

D.當(dāng)行情下跌時，近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約

正確答案:A、D

答案解析:在正向市場中，遠(yuǎn)月合約的價格高于近月合約的價格。對商品期貨而言，一般來說，當(dāng)市場行情上漲且遠(yuǎn)月合約價格相對偏高時，若遠(yuǎn)月合約價格上升，近月合約價格也會上升，以保持與遠(yuǎn)月合約間正常的持倉費(fèi)用關(guān)系，且近月合約的價格上升可能更多。當(dāng)市場行情下降時，遠(yuǎn)月合約的跌幅不會小于近月合約，因?yàn)檫h(yuǎn)月合約對近月合約的升水通常不可能大于與近月合約間相差的持倉費(fèi)。選項(xiàng)AD正確。

6、因?yàn)楣芍钙谪洸捎矛F(xiàn)金交割方式，所以交易中所面臨的信用風(fēng)險很低。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:股指期貨交易買賣雙方均交納保證金，并且交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，有效地降低了交易中的信用風(fēng)險。現(xiàn)金交割方式降低的是"交割環(huán)節(jié)"的信用風(fēng)險。題目說法錯誤。

7、某交易者以3485元∕噸的價格賣出某期貨合約100手（每手10噸），次日以3400元∕噸的價格買入平倉，如果單邊手續(xù)費(fèi)以10元∕手計，那么該交易者（）?！究陀^案例題】

A.虧損150元

B.盈利150元

C.盈利84000元

D.盈利1500元

正確答案:C

答案解析:期貨合約開倉賣出價為3485元/噸，平倉買入價為3400元/噸，則盈虧為：（3485-3400）元/噸×100手×10噸/手=85000元；此外手續(xù)費(fèi)為：10元/手×100手=1000元。因此總盈虧為：85000-1000=84000元。選項(xiàng)C正確。

8、4月15日，某機(jī)構(gòu)預(yù)計6月10日會有300萬元資金到賬。該機(jī)構(gòu)看中A、B、C三只股票，當(dāng)天價格分別為20元、25元、50元，如果當(dāng)時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進(jìn)5萬股、4萬股和2萬股。由于當(dāng)時股市處于行情看漲期，該機(jī)構(gòu)擔(dān)心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機(jī)構(gòu)打算采取買進(jìn)中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。6月到期的期指為2500點(diǎn)，合約乘數(shù)為200元。ABC股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。到了6月10日，期指上漲為2750點(diǎn)，此時三只股票分別上漲至23元、28.25元、54元。則機(jī)構(gòu)買入原計劃要買的三種股票的同時，將期指合約賣出平倉，最終（）?！究陀^案例題】

A.還需要額外增加一點(diǎn)資金

B.盈虧剛還持平

C.機(jī)構(gòu)還有部分余裕

D.無法確定

正確答案:C

答案解析:ABC三只股票各投資100萬，則各自資金占比為1/3，股票組合的β系數(shù)=1.5×1/3+1.3×1/3+1.1×1/3=1.3 ，則應(yīng)買進(jìn)期貨合約數(shù)=1.3×300萬/（2500×200）=8張；現(xiàn)貨市場：買入股票共需資金：23×5+28.25×4+54×2=336萬元，到期收到300萬資金，資金缺口為336-300=36萬；期貨市場：盈利為(2750-2500)×200×8=40萬元；綜合兩市場機(jī)構(gòu)還有40-36=4萬的余裕。選項(xiàng)C正確。

9、關(guān)于我國期貨交易與股票交易的描述正確的是（）。【單選題】

A.期貨交易和股票交易都實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算

B.股票交易以獲得公司所有權(quán)為目的

C.期貨交易采取保證金制度

D.期貨交易和股票交易都只能買入建倉

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。期貨交易實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算 ，采取保證金制度，可以買入建倉  ，也可以賣出建倉。而股票沒有，且股票交易的目的是獲取價差。

10、一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，報價為：做市商買價/做市商賣價。