2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、上證50ETF期權(quán)合約交易代碼“510050C2203M02850”表示“（） ”?！締芜x題】

A.2022年3月到期、行權(quán)價2.85的上證50ETF認(rèn)購期權(quán)

B.2022年3月到期、行權(quán)價28.5的上證50ETF認(rèn)購期權(quán)

C.2022年3月到期、行權(quán)價2.85的上證50ETF認(rèn)沽期權(quán)

D.2022年3月到期、行權(quán)價28.5的上證50ETF認(rèn)沽期權(quán)

正確答案:A

答案解析:上證50ETF期權(quán)合約交易代碼中列明了合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、行權(quán)價格等一些要素，由17位數(shù)字和字母組成。第1位到第6位是合約標(biāo)的證券代碼。第7位是C或P：表示認(rèn)購期權(quán)或者認(rèn)沽期權(quán)。第8位到第11位表示到期年月；第12位期初設(shè)為“M”，并且會根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“A”到“Z”依序變更。第13位到17位標(biāo)識的是行權(quán)價格，以0.001元為單位。因此“510050C2203M02850”表示“2022年3月到期、行權(quán)價2.85的上證50ETF認(rèn)購期權(quán)”。選項(xiàng)A正確。

2、擁有外幣負(fù)債的美國投資者，應(yīng)該在外匯期貨市場上進(jìn)行（）。【單選題】

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.即期套期保值

D.遠(yuǎn)期套期保值

正確答案:A

答案解析:擁有外幣負(fù)債，擔(dān)心外匯匯率上升，負(fù)債增加，應(yīng)對外匯期貨進(jìn)行買入套期保值又稱多頭套期保值。

3、逐日盯市和逐筆對沖兩種結(jié)算方式的區(qū)別是（）?！径噙x題】

A.對歷史持倉結(jié)算時，采用的價格不同

B.逐筆對沖對盈虧計算時，未平倉合約的盈虧作為持倉盈虧，計入當(dāng)日結(jié)存

C.逐日盯市依據(jù)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，逐筆對沖是每日計算自開倉之日起至當(dāng)日的累計盈虧

D.逐日盯市的平倉盈虧計算采用開倉價和平倉價，浮動盈虧計算采用開倉價和當(dāng)日結(jié)算價

正確答案:A、C

答案解析:逐日盯市和逐筆對沖結(jié)算方式的區(qū)別：第一，逐日盯市是依據(jù)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，每日計算當(dāng)日盈虧；而逐筆對沖則是每日計算自開倉之日起至當(dāng)日的累計盈虧，得出的結(jié)果是最終盈虧。第二，逐日盯市對當(dāng)日盈虧計算時，未平倉合約的盈虧作為持倉盯市盈虧，累計計入當(dāng)日結(jié)存；逐筆對沖對盈虧計算時，未平倉合約的盈虧作為浮動盈虧，不計入當(dāng)日結(jié)存，一旦該合約平倉，其平倉時的浮動盈虧即轉(zhuǎn)為平倉盈虧，結(jié)算時浮動盈虧歸零。第三，兩者對歷史持倉結(jié)算時，采用的價格不同。第四，逐筆對沖的平倉盈虧計算采用開倉價和平倉價，浮動盈虧計算采用開倉價和當(dāng)日結(jié)算價。

4、7月份，鄭商所小麥?zhǔn)袌龅幕顬?20元/噸，到了8月，基差變?yōu)?0元/噸，表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，這種變化為基差（）?！締芜x題】

A.“走強(qiáng)”

B.“走弱”

C.“平穩(wěn)”

D.“縮減”

正確答案:A

答案解析:基差從“-20元/噸”變?yōu)椤?0元/噸”，基差變大即基差走強(qiáng)。

5、遠(yuǎn)期匯率是對即期匯率的未來預(yù)測。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:遠(yuǎn)期匯率，是交易雙方事先約定的，在未來一定日期進(jìn)行外匯交割的匯率。