2021年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試共100題，分為單選題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列屬于UCITS基金投資品種的是（ ）?！締芜x題】

A.銀行存款

B.指數(shù)基金

C.貨幣市場(chǎng)工具

D.以上都正確

正確答案:D

答案解析:UCITS產(chǎn)品指令擴(kuò)大了UCITS基金的投資范圍，使得許多創(chuàng)新的基金品種可以符合UCITS的標(biāo)準(zhǔn)，從而獲得自由進(jìn)入其他成員國(guó)市場(chǎng)的“護(hù)照”。依據(jù)UCITS產(chǎn)品指令，UCITS新增的投資品種包括貨幣市場(chǎng)工具、其他投資基金、銀行存款、金融衍生工具和指數(shù)基金等。

2、（ ）是能夠很好地衡量私募股權(quán)基金總成本和總潛在回報(bào)的工具?！締芜x題】

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.資產(chǎn)收益率

D.J曲線

正確答案:D

答案解析:通常，投資者考察其所投資的私募股權(quán)基金收益狀況時(shí)，會(huì)畫(huà)出一條曲線，這條曲線是以時(shí)間為橫軸，以收益為縱軸的一條曲線，稱(chēng)為J曲線。J曲線是能夠很好的衡量私募股權(quán)基金總成本和總潛在回報(bào)的工具。

3、假設(shè)市場(chǎng)組合預(yù)期收益率為5.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為2.6%，如果該股票的β值為2.6，則該股票的預(yù)期收益率與市場(chǎng)組合預(yù)期收益率之差為（）?！締芜x題】

A.2.4%

B.3.9%

C.4.8%

D.5.5%

正確答案:C

答案解析:根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，每一證券的期望收益率應(yīng)等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率加上該證券由β 系數(shù)測(cè)定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β系數(shù)×（市場(chǎng)投資組合的預(yù)期收益率- 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）。根據(jù)上式可知，2.6%+2.6×（5.6%-2.6%）=10.4%。10.4%-5.6%=4.8%

4、按（ ）分類(lèi)，期權(quán)可分為歐式期權(quán)、美式期權(quán)。【單選題】

A.期權(quán)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限

B.期權(quán)買(mǎi)方的權(quán)利

C.執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系

D.按償還期限

正確答案:A

答案解析:答案是A選項(xiàng)，按期權(quán)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限，期權(quán)可分為歐式期權(quán)、美式期權(quán)。歐式期權(quán)指期權(quán)的買(mǎi)方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)，既不能提前也不能推遲。而美式期權(quán)則允許買(mǎi)方在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行期權(quán)。

5、一般來(lái)說(shuō)，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的發(fā)行人是（ ）?！締芜x題】

A.企業(yè)

B.銀行

C.非銀行金融機(jī)構(gòu)

D.政府

正確答案:B

答案解析:大額可轉(zhuǎn)讓定期存單是銀行發(fā)行的具有固定期限和一定利率的，且可以在二級(jí)市場(chǎng)上轉(zhuǎn)讓的金融工具。故B選項(xiàng)正確。

6、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以分成（ ）?！締芜x題】

A.事前和事后兩類(lèi)

B.事前、事中和事后三類(lèi)

C.事前和事中兩類(lèi)

D.事中和事后兩類(lèi)

正確答案:A

答案解析:答案是A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以分成事前和事后兩類(lèi)。事后指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，而事前指標(biāo)則通常用來(lái)衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。

7、私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資戰(zhàn)略的特點(diǎn)不包括（）。【單選題】

A.周期長(zhǎng)

B.周期短

C.風(fēng)險(xiǎn)大

D.流動(dòng)性差

正確答案:B

答案解析:私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資戰(zhàn)略是具有周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大、流動(dòng)性差特性的投資戰(zhàn)略

8、下列四類(lèi)公募另類(lèi)投資基金門(mén)類(lèi)，（ ）不屬于QDII?！締芜x題】

A.黃金ETF及黃金ETF聯(lián)結(jié)基金

B.黃金QDII

C.REITs產(chǎn)品

D.商品Q(chēng)DII

正確答案:A

答案解析:經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了四類(lèi)公募另類(lèi)投資基金的門(mén)類(lèi)，分別為黃金ETF及黃金ETF聯(lián)結(jié)基金、黃金QDII、REITs產(chǎn)品和商品Q(chēng)DII，后三類(lèi)基金產(chǎn)品都屬于QDII。

9、下列關(guān)于特雷諾比率說(shuō)法不正確的是（ ）?！締芜x題】

A.特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論

B.特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而夏普比率則對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了衡量

C.特雷諾比率計(jì)算過(guò)程中并未涉及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，而是選用市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，因此是對(duì)絕對(duì)收益率的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整分析指標(biāo)

D.特雷諾比率表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤，該說(shuō)法是夏普比率的計(jì)算原理；特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論（選項(xiàng)A符合），表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率（選項(xiàng)D符合）。特雷納比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷納比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而夏普比率則對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了衡量（選項(xiàng)B符合）。

10、債券的發(fā)行人包括（ ）。Ⅰ.中央政府Ⅱ.地方政府Ⅲ.金融機(jī)構(gòu)Ⅳ.公司Ⅴ.企業(yè)?！締芜x題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

正確答案:C

答案解析:債券的發(fā)行人包括中央政府、地方政府、金融機(jī)構(gòu)、公司和企業(yè)。債券發(fā)行人通過(guò)發(fā)行債券籌集的資金一般都有固定期限，債券到期時(shí)債務(wù)人必須按時(shí)歸還本金并支付約定的利息。故選項(xiàng)C正確。