2023年初級經(jīng)濟(jì)師考試《金融》考試共100題，分為單選題和多選題和客觀案例題。小編為您整理第八章 金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、按照《商業(yè)銀行分險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》的規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)檢測指標(biāo)包括（）。【多選題】

A.資產(chǎn)負(fù)債比率

B.核心負(fù)債比率

C.流動(dòng)性比率

D.速度性比率

E.流動(dòng)性缺口率

正確答案:B、C、E

答案解析:商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)檢測指標(biāo)包括:流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口率。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理，根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額

2、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的管理措施包括（）?！径噙x題】

A.董事會(huì)和高級管理層監(jiān)控的有效性

B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的完善性

C.內(nèi)部控制和外部審計(jì)的完善性

D.保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾?、?jì)量和監(jiān)測程序

E.市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的有效性

正確答案:A、B、C、E

答案解析:評價(jià)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系是否有效，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是否足夠，應(yīng)著眼于如下五個(gè)方面:①董事會(huì)和高級管理層監(jiān)控的有效性。②市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的完善性。③市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的有效性。④內(nèi)部控制和外部審計(jì)的完善性。⑤適當(dāng)?shù)氖袌鲲L(fēng)險(xiǎn)資本分配機(jī)制。D項(xiàng)保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾?、?jì)量和監(jiān)測程序?qū)儆谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理的措施。

3、我國單一集團(tuán)客戶授信集中度不應(yīng)高于()?！締芜x題】

A.15%

B.10%

C.5%

D.25%

正確答案:A

答案解析:我國單一集團(tuán)客戶授信集中度為最大一家集團(tuán)客戶授信總額與資本凈額之比,一般不應(yīng)高于15%;單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比,一般不應(yīng)高于10%。

4、巴塞爾銀行監(jiān)督委員會(huì)1988年9月頒布《有效銀行監(jiān)管的核心原則》,將銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)劃分為()種類型?！締芜x題】

A.8

B.6

C.9

D.7

正確答案:A

答案解析:根據(jù)銀行業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中實(shí)際面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),或者說對銀行業(yè)影響最大的風(fēng)險(xiǎn),巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在1988年9月頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中,將銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)8大類風(fēng)險(xiǎn)。

5、美國明確規(guī)定了對單個(gè)借款人的貸款最高限額，一般不超過銀行資本的（）。【單選題】

A.50%

B.25%

C.20%

D.15%

正確答案:D

答案解析:美國明確規(guī)定了對單個(gè)借款人的貸款最高限額，一般不超過銀行資本的15%;如果有流動(dòng)性強(qiáng)的足額抵押品作擔(dān)保，這—指標(biāo)可放寬至25%。