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商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理[了解]:

(一)信用風(fēng)險的主要特點(diǎn)

(1)道德風(fēng)險是形成信用風(fēng)險的重要因素。

(2)信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

(3)信用風(fēng)險缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

(4)組合信用風(fēng)險的測定具有一定難度。

(二)信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)

依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險管理核心指標(biāo)》,信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、單一集團(tuán)客戶授信集中度、全部關(guān)聯(lián)、貸款損失準(zhǔn)備充足率等指標(biāo)。

2011年7月27日,中國銀監(jiān)會又公布了《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》(以下簡稱《辦法》).《辦法》明確貸款損失準(zhǔn)備是商業(yè)銀行在成本中列支、用以抵御貸款風(fēng)險的準(zhǔn)備金,不包括在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備。同時,《辦法》規(guī)定用貸款撥備率和撥備覆蓋率指標(biāo)來考核商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備的充足性。

(三)信用風(fēng)險管理措施

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會提出，良好的信用風(fēng)險管理至少包括以下四個方面:①建立適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險環(huán)境；②在健全的授信程序下運(yùn)營；③保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾?、計量和監(jiān)測程序；④確保對信用風(fēng)險的充分控制。

(四)不良貸款管理

不良貸款管理是信用風(fēng)險管理中最重要的內(nèi)容之一。

商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理[了解]:

(一)市場風(fēng)險的主要特點(diǎn)

由于市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，各種系統(tǒng)性因素(如匯率、利率、政策因素、宏觀環(huán)境等)帶來的風(fēng)險是不可能通過分散化予以消除的，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。同時,市場風(fēng)險相對于信用風(fēng)險等而言，數(shù)據(jù)更為充分,更適于采用量化技術(shù)加以分析與控制。

(二)市場風(fēng)險的影響

市場風(fēng)險的隱蔽性和危害性加重，市場風(fēng)險逐步上升為威脅銀行生存的重要風(fēng)險來源。

(三)市場風(fēng)險的衡量指標(biāo)

市場風(fēng)險指標(biāo)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風(fēng)險敏感度。

(四)市場風(fēng)險的管理措施

評價商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理體系是否有效,風(fēng)險管理能力是否足夠,應(yīng)著眼于以下五個方面:①董事會和高級管理層監(jiān)控的有效性；②市場、風(fēng)險管理政策和程序的完善性；③市場、風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制的有效性；④內(nèi)部控制和外部審計的完善性；⑤適當(dāng)?shù)氖袌?、風(fēng)險資本分配機(jī)制。

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