一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

第1題 以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（　?。?/p>

A．洗錢

B．產品設計缺陷

C．失職違規(guī)

D．知識技能匱乏

參考答案：A

參考解析：題中BCD三項均為內部因素，產品設計缺陷屬于內部流程因素，失職違規(guī)和知識技能匱乏屬于人員因素。

第2題 其他風險暴露主要包括（　?。?/p>

A．專業(yè)貸款風險暴露

B．合格循環(huán)零售風險暴露

C．購人應收賬戶和資產證券化風暴露

D．金融機構風險暴露

參考答案：C

參考解析：其他風險暴露主要包括購入應收賬戶和資產證券化風險暴露。

第3題 關于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不恰當的是（　?。?/p>

A．在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B．市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

C．與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D．在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

參考答案：B

參考解析：市場價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。所以B項錯誤。

二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

第91題 信用衍生產品是用來轉移／對沖信用風險的金融工具，商業(yè)銀行經常用到的信用衍生產品包括（　?。?。

A．信用價差衍生產品

B．總收益互換

C．信用證

D．信用違約互換

E．信用聯動票據

參考答案：A,B,D,E

參考解析：商業(yè)銀行常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產品、信用聯動票據以及混合工具(前述4種衍生工具的再組合)。因此本題的正確答案為ABDE選項。

第92題 下列關于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（　?。?/p>

A．交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸

B．商業(yè)銀行應根據自身的交易業(yè)務性質和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具

C．納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經高級管理層批準的交易策略

D．向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品應列入交易賬戶

E．一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易是歸于銀行賬戶還是交易賬戶

參考答案：A,B,C

參考解析：向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品不應列入交易賬戶。故D項錯誤；在交易之前，銀行應立即明確該筆交易是歸于銀行賬戶還是交易賬戶，故E項也錯誤。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上所敘述的正確的內容。

第93題 下列屬于市場風險的有（　?。?。

A．利率風險

B．股票風險

C．違約風險

D．匯率風險

E．商品風險

參考答案：A,B,D,E

參考解析：記住四個市場風險，即利率、匯率、股票和商品風險。違約風險是信用風險。

三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。)

第131題 某國政府強制部分企業(yè)關閉或停產，致使這些企業(yè)無法如期償還對外借款，這種風險屬于國別風險。（　　）

參考答案：對

參考解析：國別風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來時，由于別國政治、經濟和社會等方面的變化而遭受損失的風險。

第132題 交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內頭寸。（　?。?/p>

參考答案：錯

參考解析：不僅包括表內的，表外資產也適用。

第133題 操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內部事件所引發(fā)的四類風險。（　?。?/p>

參考答案：錯

參考解析：操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。