2019年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、( )是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。【單選題】

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是( )?！締芜x題】

A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性主要取決于其業(yè)務(wù)組合、資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)

B.引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為內(nèi)部和外部因素

C.單流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是單一因素形成

D.商業(yè)銀行的流動(dòng)性主要取決于表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行的流動(dòng)性主要取決于其業(yè)務(wù)組合、資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)、表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)。引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為內(nèi)部和外部因素。但流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單一因素形成，而是內(nèi)外部多種因素綜合作用或各種風(fēng)險(xiǎn)之間相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的結(jié)果。

3、（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。【單選題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法；選項(xiàng)A：缺口分析選項(xiàng)C：外匯敞口分析選項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析

4、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為( )?！締芜x題】

A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

B.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D符合題意。在實(shí)踐中,通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。

5、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)是(    )?！締芜x題】

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

C.客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

正確答案:B

答案解析:  

6、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。【單選題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:

7、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法估計(jì)其各信用等級(jí)客戶所對(duì)應(yīng)的違約概率時(shí)，可采用下列( )方法?！径噙x題】

A.統(tǒng)計(jì)違約模型

B.主觀認(rèn)定

C.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)

D.監(jiān)管給定

E.映射外部數(shù)據(jù)

正確答案:A、C、E

答案解析:實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率（選項(xiàng)ACE正確）。

8、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)?！締芜x題】

A.3

B.5

C.7

D.14

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。香港金管局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的10%，1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的20%。

9、在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況?！締芜x題】

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。在特定市場(chǎng)環(huán)境下（如市場(chǎng)流動(dòng)性較低的時(shí)候），相同的信用違約掉期價(jià)差并不一定意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

10、在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，本著（）的原則，對(duì)應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整，增加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力?！径噙x題】

A.預(yù)防為主

B.控制為輔

C.加強(qiáng)事前預(yù)測(cè)

D.加強(qiáng)事前控制

E.減少事后管理

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，本著預(yù)防為主、控制為輔，加強(qiáng)事前預(yù)測(cè)、減少事后管理的原則，對(duì)應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整，增加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力。