2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢，報(bào)告的內(nèi)容不包括（  ）?！締芜x題】

A. 評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢

B.評估戰(zhàn)略目標(biāo)和內(nèi)部環(huán)境對資本水平的影響

C. 提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

D.評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:

2、（）是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具?！締芜x題】

A.核心一級資本

B.一級資本

C.二級資本

D.其他一級資本

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具。

3、加強(qiáng)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)尤其是系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管對維護(hù)金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:加強(qiáng)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（SIFI）尤其是系統(tǒng)重要性銀行（SIB）的監(jiān)管對維護(hù)金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要。

4、商業(yè)銀行在開展外包活動時(shí)，應(yīng)當(dāng)定期向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)遞交外包活動的評估報(bào)告?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行在開展外包活動時(shí)，應(yīng)當(dāng)定期向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)遞交外包活動的評估報(bào)告，如遇到對本機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、客戶信息安全、聲譽(yù)等產(chǎn)生重大影響事件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。

5、某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價(jià)格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）?！締芜x題】

A.降低2.452元

B.上升2.452元

C.下降2.942元

D.上升2.942元

正確答案:B

答案解析:基點(diǎn) Basis Point（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個(gè)基點(diǎn)等于1個(gè)百分點(diǎn)的1%，即0.01%，因此，100個(gè)基點(diǎn)等于1%。根據(jù)久期計(jì)算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-102×2.5×（-1%）／(1+4％)=2.452元（選項(xiàng)B正確）。

6、對于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動管理屬于（）策略?！締芜x題】

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.承受風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)

D.回避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B：承受風(fēng)險(xiǎn)，即對于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動管理；

7、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，可以分為七類，其中包括( )。【多選題】

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

E.外部欺詐事件

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型可以分為七大類：
（1）內(nèi)部欺詐事件（選項(xiàng)B正確）；
（2）外部欺詐事件（選項(xiàng)E正確）；
（3）就業(yè)制度和工作場所安全事件（選項(xiàng)A正確）；
（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件（選項(xiàng)C正確）；
（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞（選項(xiàng)D正確）；
（6）信息科技系統(tǒng)事件；
（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。

8、（）中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等指標(biāo)。【單選題】

A.操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

B.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

D.市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等指標(biāo)。

9、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)類別的有(     )?！径噙x題】

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格波動

C.違約風(fēng)險(xiǎn)

D.金融資產(chǎn)價(jià)格波動

E.市場風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C

答案解析:金融資產(chǎn)價(jià)格波動和商品價(jià)格波動屬于市場風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)AC正確）。

10、“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案:A

答案解析: