2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會表現(xiàn)為各種（ ）的明顯變化?！径噙x題】

A.內(nèi)部信號

B.外部信號

C.融資信號

D.投資信號

E.外部指標(biāo)

正確答案:A、B、E

答案解析:選項ABE正確。流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會表現(xiàn)為各種內(nèi)、外部指標(biāo)／信號的明顯變化，隨時關(guān)注并監(jiān)測這些預(yù)警信號的變化和發(fā)展趨勢，有助于商業(yè)銀行及早發(fā)現(xiàn)并糾正導(dǎo)致流動性風(fēng)險的錯誤行為／交易，適時采取正確的風(fēng)險控制方法。

2、壓力測試的六項基本作用不包括（）。【多選題】

A.評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)

B.支持內(nèi)部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流，但不包括外部

C.協(xié)助行業(yè)協(xié)會制定改進(jìn)措施

D.前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動

E.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的市場風(fēng)險

正確答案:B、C、E

答案解析:

3、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則不包括（  ）?！径噙x題】

A.統(tǒng)一性原則

B.及時性原則

C.審慎性原則

D.有效性原則

E.統(tǒng)籌性原則

正確答案:B、C

答案解析:新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則包括：

4、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計提（）?！締芜x題】

A.累計資本

B.投資資本

C.核心資本

D.附加資本

正確答案:D

答案解析:選項D正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計提附加資本。我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級資本滿足。

5、下面說法正確的有（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日

B.商業(yè)銀行在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡量提高其資金來源和使用的同質(zhì)性

D.商業(yè)銀行制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況

E.商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)當(dāng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項C說法不正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動性風(fēng)險。
選項ABD說法正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備；制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場；同時制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況。
選項E說法正確：商業(yè)銀行的資金使用（如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品）同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。

6、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系的原則包括（  ）。【多選題】

A.及時性

B.重要性

C.審慎性

D.敏感性

E.有效性

正確答案:B、D、E

答案解析:

7、操作風(fēng)險識別應(yīng)該以當(dāng)前和未來潛在的操作風(fēng)險兩方面為重點，考慮（）?！径噙x題】

A.銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)

B.銀行運行所處的內(nèi)外部環(huán)境

C.潛在操作風(fēng)險的整體情況

D.銀行的獨特環(huán)境因素

E.銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：操作風(fēng)險識別應(yīng)該以當(dāng)前和未來潛在的操作風(fēng)險兩方面為重點，考慮潛在操作風(fēng)險的整體情況、銀行運行所處的內(nèi)外部環(huán)境、銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)、銀行的獨特環(huán)境因素、內(nèi)外部的變化以及變化的速度等。

8、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）?！締芜x題】

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元

正確答案:B

答案解析:基點 Basis Point（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個基點等于1個百分點的1%，即0.01%，因此，100個基點等于1%。根據(jù)久期計算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-105×1.8×0.01%×50／(1+3％)=-0.917元（選項B正確）。

9、【多選題】

A.頻率

B.時間

C.程序

D.范圍

E.方式

正確答案:A、C、D

答案解析:不同層次和種類的報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率（選項ACD正確）。

10、下列屬于操作風(fēng)險管理領(lǐng)域指引的是（  ）?！径噙x題】

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》

B.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》

C.《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》

E.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》

正確答案:A、B、C

答案解析: