2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即（  ）?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.資本規(guī)劃

C. 壓力測(cè)試

D. 情景模式

E. 高級(jí)計(jì)量

正確答案:A、B、C

答案解析:內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告（ICAAP報(bào)告）是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試（選項(xiàng)ABC正確）。

2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。【單選題】

A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法不正確：對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源；
選項(xiàng)B說(shuō)法不正確：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中;

3、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說(shuō)法中，不正確的是（ ）。【單選題】

A.監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

B.國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因

C.在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)

D.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法不正確：在監(jiān)管實(shí)踐中,資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)；

4、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）。【單選題】

A.事前識(shí)別和事后監(jiān)督

B.事前識(shí)別、事中跟蹤和事后監(jiān)督

C.事前識(shí)別和事中跟蹤

D.事前識(shí)別和事后識(shí)別

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括事前識(shí)別和事后識(shí)別。

5、( )對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)?！締芜x題】

A.監(jiān)事會(huì)

B.黨委

C.紀(jì)委

D.董事會(huì)

正確答案:A

答案解析:

6、資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到靜態(tài)平衡?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。

7、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（ 　）。【單選題】

A.改善公司治理

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

正確答案:D

答案解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

8、常用承壓指標(biāo)包括（）。【多選題】

A.損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例

B.資產(chǎn)價(jià)值

C.監(jiān)管資本

D.會(huì)計(jì)利潤(rùn)

E.核心負(fù)債依存度

正確答案:B、C、D

答案解析:選項(xiàng)BCD正確：承壓指標(biāo)是壓力測(cè)試中反映壓力測(cè)試結(jié)果和對(duì)銀行穩(wěn)健程度影響的指標(biāo)。常用承壓指標(biāo)包括但不限于：資產(chǎn)價(jià)值、資產(chǎn)質(zhì)量、會(huì)計(jì)利潤(rùn)、經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本和有關(guān)流動(dòng)性指標(biāo)。

9、商業(yè)銀行的以下哪項(xiàng)資產(chǎn)類別或公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)不能夠?yàn)槠涮峁┝鲃?dòng)性準(zhǔn)備（ ）?！締芜x題】

A.用作抵押的資產(chǎn)

B.債券回購(gòu)/逆回購(gòu)交易

C.證券投資組合

D.應(yīng)收賬款

正確答案:A

答案解析:需要注意的是，在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除，因此“用作抵押的資產(chǎn)”不能夠?yàn)槠涮峁┝鲃?dòng)性準(zhǔn)備（選項(xiàng)A正確）。

10、某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆1000萬(wàn)元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無(wú)法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）?！径噙x題】

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款期限

D.調(diào)整貸款利率

E.限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析: