2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、可以觸發(fā)對壓力測試情景進(jìn)行不定期重檢和調(diào)整的情況不包括（）?！締芜x題】

A.銀行規(guī)模擴(kuò)大或股東大會提出新的要求時

B.經(jīng)濟(jì)環(huán)境或市場發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)新的突發(fā)事件時

C.資產(chǎn)組合有新增產(chǎn)品類別或產(chǎn)品類別的比例發(fā)生重大變化時

D.銀行的風(fēng)險偏好發(fā)生改變，導(dǎo)致銀行對不同壓力程度的測試情景的容忍程度變化時

正確答案:A

答案解析:以下三種情況可以觸發(fā)不定期重檢和調(diào)整：（1）經(jīng)濟(jì)環(huán)境或市場發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)新的突發(fā)事件時；（2）資產(chǎn)組合有新增產(chǎn)品類別或產(chǎn)品類別的比例發(fā)生重大變化時；（3）銀行的風(fēng)險偏好發(fā)生改變，導(dǎo)致銀行對不同壓力程度的測試情景的容忍程度變化時。選項A：“銀行規(guī)模擴(kuò)大或股東大會提出新的要求時”屬于混淆選項。

2、基本指標(biāo)法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）?！締芜x題】

A.扣除撥備和營業(yè)費用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用

正確答案:C

答案解析:基本指標(biāo)法資本計算中，總收入定義為凈利息收入加凈非利息收入，不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用（選項C正確）。

3、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況?！締芜x題】

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

正確答案:B

答案解析:選項B正確。在特定市場環(huán)境下（如市場流動性較低的時候），相同的信用違約掉期價差并不一定意味著相同的風(fēng)險狀況。

4、資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動，包括（ ）?！径噙x題】

A.資金管理

B.資金存放

C.資金拆借

D.證券買賣

E.黃金買賣

正確答案:A、B、C、E

答案解析:資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險 等方面的需要利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)（選項ABCE正確）。

5、下列關(guān)于行為風(fēng)險的特征說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.產(chǎn)生行為風(fēng)險的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不一定違法，但違背了職業(yè)上的行為操守和道德

B.行為風(fēng)險管理是一個相比金融消費者權(quán)益保護(hù)更狹隘的概念

C.行為風(fēng)險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念

D.行為風(fēng)險涉及的風(fēng)險問題主要集中于消費者保護(hù)、市場誠信和公平競爭等領(lǐng)域

正確答案:B

答案解析:選項B說法錯誤：行為風(fēng)險的特征：（1）行為風(fēng)險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。這是與銀行傳統(tǒng)的操作風(fēng)險顯著的不同點，操作風(fēng)險從損失產(chǎn)生的原因進(jìn)行定義，包含人員、系統(tǒng)、內(nèi)部程序和外部事件四個方面的產(chǎn)生原因，操作風(fēng)險識別和評估等流程都圍繞銀行自身利益是否受到損害展開。（2）行為風(fēng)險涉及的風(fēng)險問題主要集中于消費者保護(hù)、市場誠信和公平競爭等領(lǐng)域。行為風(fēng)險管理是一個相比金融消費者權(quán)益保護(hù)更廣的概念，行為風(fēng)險管理的目標(biāo)不僅在于保護(hù)消費者，而且還在于構(gòu)建具有誠信度和公平競爭的市場環(huán)境。（3）產(chǎn)生行為風(fēng)險的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不一定違法，但違背了職業(yè)上的行為操守和道德。例如未能向客戶提供完整和可靠的信息，但其客戶或交易對手方依賴于這些信息做出金融決策。

6、內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。

7、（ ）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險,采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險的過程?！締芜x題】

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程的四個主要步驟：（1）風(fēng)險識別/分析（2）風(fēng)險計量/評估（3）風(fēng)險監(jiān)測/報告（4）風(fēng)險控制/緩釋。選項D正確。風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險,采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險的過程。

8、在國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的倡導(dǎo)下，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也已致力于建立有效的處置機(jī)制，要求（  ）建立具有可操作性的恢復(fù)和處置計劃?！締芜x題】

A.非系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)

B.系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)

C.財務(wù)公司

D.汽車金融公司

正確答案:B

答案解析:選項B正確。在國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的倡導(dǎo)下，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也已致力于建立有效的處置機(jī)制，要求系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)建立具有可操作性的恢復(fù)和處置計劃。

9、以下不屬于建立回歸模型步驟的是（）。【單選題】

A.因子分析

B.選擇模型入模因子

C.評價模型擬合優(yōu)良性

D.確定壓力測試模型

正確答案:C

答案解析:建立回歸模型包括以下步驟：（1）因子分析。包括:檢驗因變量與自變量之間統(tǒng)計量顯著并符合經(jīng)濟(jì)常識；檢驗自變量之間不存在明顯的多重共線性等問題。（2）選擇模型入模因子。通過逐步回歸的方式挑選入模因子，若統(tǒng)計量不顯著或經(jīng)濟(jì)含義不準(zhǔn)確，可以嘗試用宏觀因子的一階或多階滯后項代入模型，直到滿足統(tǒng)計檢驗和經(jīng)濟(jì)含義解析顯著為止。（3）確定壓力測試模型。利用擬合優(yōu)度、AIC或BIC準(zhǔn)則等模型評估指標(biāo)，選擇最終適用的壓力測試模型，確定違約率（因變量）與宏觀壓力因子（自變量）之間的關(guān)系。

10、操作風(fēng)險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類，以下說法正確的是（  ）。【多選題】

A.監(jiān)管罰沒即因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰

B.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接損壞或價值的減少是資產(chǎn)損失

C.賬面減值由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少

D.由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償是追索失敗

E.由于操作風(fēng)險事件引起的其他損失統(tǒng)稱其他損失

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項C說法不正確：由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償屬于對外賠償。