2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理中，超限類型不包括（）?！締芜x題】

A.主動(dòng)超限

B.被動(dòng)超限

C.非實(shí)質(zhì)性超限

D.實(shí)質(zhì)性超限

正確答案:D

答案解析:超限類型包括：主動(dòng)超限：因交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限。被動(dòng)超限：因市場(chǎng)大幅波動(dòng)、流動(dòng)性下降、長(zhǎng)假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某?。非?shí)質(zhì)性超限：因技術(shù)性或操作性原因?qū)е孪到y(tǒng)提示超限，如前中臺(tái)及相關(guān)部門確認(rèn)實(shí)際敞口以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并未超限，在有相應(yīng)的文檔說明和記錄的情況下，視為非實(shí)質(zhì)性超限。

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指（ ）的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.市場(chǎng)供需

B.市場(chǎng)商品

C.市場(chǎng)交易

D.市場(chǎng)價(jià)格

正確答案:D

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D符合題意）。

3、違約風(fēng)險(xiǎn)資本用于抵御基于敏感度方法的信用利差捕捉到的違約風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:違約風(fēng)險(xiǎn)資本用于抵御基于敏感度方法的信用利差沒有捕捉到的違約風(fēng)險(xiǎn)。

4、商業(yè)銀行可使用（）等任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求?！径噙x題】

A.方差—協(xié)方差法

B.歷史模擬法

C.蒙特卡洛模擬法

D.壓力測(cè)試

E.專家判斷法

正確答案:A、B、C

答案解析:商業(yè)銀行可使用方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

5、銀保監(jiān)會(huì)2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》， 包括七個(gè)章節(jié)和六個(gè)附件?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:銀保監(jiān)會(huì)2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》， 包括總則、風(fēng)險(xiǎn)治理、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和壓力測(cè)試、計(jì)量系統(tǒng)與模型管理、計(jì)量結(jié)果應(yīng)用和信息披露、監(jiān)督檢查、附則七個(gè)章節(jié)，以及名詞解釋、利率沖擊情景設(shè)計(jì)要求、客戶行為性期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)考慮因素、模型管理要求、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量框架、監(jiān)管評(píng)估六個(gè)附件。