2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B.通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況

C.蒙特卡羅模擬法無需強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算快捷

D.比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

正確答案:C

答案解析:蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法 ，通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況。蒙特卡羅模型所生成的大量情景使得在測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論，同時(shí)體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形。選項(xiàng)C說法不正確：蒙特卡羅法需要功能強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算耗時(shí)過長。

2、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）?！締芜x題】

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

正確答案:C

答案解析:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸（選項(xiàng)C正確）。

3、商業(yè)銀行可使用（）等任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。【多選題】

A.方差—協(xié)方差法

B.歷史模擬法

C.蒙特卡洛模擬法

D.壓力測(cè)試

E.專家判斷法

正確答案:A、B、C

答案解析:商業(yè)銀行可使用方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

4、超限類型不包括（）?！締芜x題】

A.主動(dòng)超限

B.被動(dòng)超限

C.實(shí)質(zhì)性超限

D.非實(shí)質(zhì)性超限

正確答案:C

答案解析:根據(jù)具體的超限原因，超限情況分為主動(dòng)超限、被動(dòng)超限和非實(shí)質(zhì)性超限。選項(xiàng)C：實(shí)質(zhì)性超限說法有誤。

5、有內(nèi)部衍生品工具交易產(chǎn)生的銀行賬簿至交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，在資本計(jì)量中應(yīng)滿足的要求不包括（）。【單選題】

A.銀行賬簿到交易賬簿的信用風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移

B.銀行賬簿到交易賬簿的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移

C.銀行賬簿到交易賬簿的一般利率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移

D.信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移

正確答案:B

答案解析:銀行賬簿至交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（僅適用于有內(nèi)部衍生品工具交易產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移）在資本計(jì)量中應(yīng)滿足以下要求：1、銀行賬簿到交易賬簿的信用風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移；2、銀行賬簿到交易賬簿的一般利率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移；3、信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移。