2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，如（）等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化?！径噙x題】

A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢波動

B.市場價(jià)格波動

C.人員操作失誤

D.經(jīng)濟(jì)政策的突然變化

E.流動性問題

正確答案:A、B、D

答案解析:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場的波動、經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化。

2、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，發(fā)揮的重要作用有（ ）?！径噙x題】

A.通過對機(jī)構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性

B.通過事前對風(fēng)險(xiǎn)的有效識別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案，更有計(jì)劃性、靈活性和針對性

C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度，同時(shí)也提高管理層對監(jiān)管的認(rèn)同感，達(dá)成共識和良性互動，共同致力于風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解

D.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估判斷出高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，有針對性地進(jìn)行檢查，并更多地借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率

E.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，理順了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責(zé)，對銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任提出了更高的期望和要求

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:在有限資源的約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向，并且在實(shí)踐中發(fā)揮著以下重要作用：（1）通過對機(jī)構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性（選項(xiàng)A正確）。 （2）通過事前對風(fēng)險(xiǎn)的有效識別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案，更有計(jì)劃性、靈活性和針對性（選項(xiàng)B正確）。（3）明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度，同時(shí)也提高管理層對監(jiān)管的認(rèn)同感，達(dá)成共識和良性互動，共同致力于風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解（選項(xiàng)C正確）。 （4）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估判斷出高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，有針對性地進(jìn)行檢查，并更多地借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率（選項(xiàng)D正確）。 （5）把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，明確了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責(zé)，對銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任提出了更高的期望和要求（選項(xiàng)E正確）。 （6）明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密。

3、以下（ ）不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)?！締芜x題】

A.銷售毛利率＝[（銷售收入-銷售成本）/銷售收入]×100%

B.銷售凈利率＝（凈利潤/銷售收入）×100%

C.總資產(chǎn)收益率＝凈利潤/平均總資產(chǎn)

D.權(quán)益收益率＝稅后損益/平均股東權(quán)益凈額

正確答案:D

答案解析:盈利能力指標(biāo)：（1）銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）/銷售收入]×100%（2）銷售凈利率=（凈利潤/銷售收入）×100%（3）資產(chǎn)凈利率（總資產(chǎn)報(bào)酬率）=凈利潤/[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2]×100%（4）凈資產(chǎn)收益率（權(quán)益報(bào)酬率）=凈利潤/[（期初資產(chǎn)總額+期末所有者權(quán)益合計(jì)）/2]×100%（5）總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均資產(chǎn)=（凈利潤/銷售收入）×（銷售收入/平均總資產(chǎn)）選項(xiàng)D：權(quán)益收益率屬于效率比率指標(biāo)。

4、假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )?！締芜x題】

A.20%

B.15%

C.10%

D.5%

正確答案:D

答案解析:已知正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款總和×100%=（5+4+1）/（150+40+5+4+1）×100%=5%。

5、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括的內(nèi)容有（   ）?！径噙x題】

A.有效的董事會和高級管理層的治理結(jié)構(gòu)

B.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制

C. 完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)

E. 完備、可靠的IT系統(tǒng)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括的內(nèi)容有：有效的董事會和高級管理層的治理結(jié)構(gòu)、全面的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程、完備可靠的IT系統(tǒng)、可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制、嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)（選項(xiàng)ABCDE符合題意）。

6、收集世界范圍內(nèi)主要外部評級機(jī)構(gòu)的信息，作為國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警類型確定的外部參考信息。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:收集世界范圍內(nèi)主要外部評級機(jī)構(gòu)的信息，作為國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級確定的外部參考信息。

7、商業(yè)銀行應(yīng)建立用于風(fēng)險(xiǎn)和資本的計(jì)量和管理的信息管理系統(tǒng)。【判斷題】

A.正確

B. 錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)建立用于風(fēng)險(xiǎn)和資本的計(jì)量和管理的信息管理系統(tǒng)。

8、長期結(jié)構(gòu)性指標(biāo)分為（  ）。【多選題】

A.期限錯(cuò)配分析

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.凈資產(chǎn)比例

D.集中度指標(biāo)

E.結(jié)構(gòu)性比例

正確答案:A、B、D、E

答案解析:長期結(jié)構(gòu)性指標(biāo)分為結(jié)構(gòu)性比例、期限錯(cuò)配分析、集中度指標(biāo)和凈穩(wěn)定資金比例（選項(xiàng)ABDE正確）。

9、對于具有隱含期權(quán)的金融工具，可以利用（）工具來計(jì)算久期。【單選題】

A.麥考利久期

B.有效久期

C.修正久期

D.久期缺口

正確答案:B

答案解析:對于具有隱含期權(quán)的金融工具，如按揭貸款、可贖回（或可賣出）債券，可以利用有效久期工具來計(jì)算久期。有效久期是指在利率水平發(fā)生特點(diǎn)變化情況下債券變動的百分比。

10、執(zhí)行、交割和流程管理事件中導(dǎo)致?lián)p失事件的因素主要包括（  ）。【多選題】

A.交易處理失敗

B.流程管理失敗

C.與銷售商發(fā)生糾紛

D.與外部供應(yīng)商發(fā)生糾紛

E.與外部銷售商發(fā)生糾紛

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件（選項(xiàng)ABCDE符合題意）。