2022年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采?。ǎ┑确椒刂菩庞蔑L險?！径噙x題】

A.信用衍生產(chǎn)品

B.區(qū)域風險限額管理

C.人員培訓(xùn)

D.組合限額管理

E.國家風險限額管理

正確答案:B、D

答案解析:為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取區(qū)域風險限額管理和組合限額管理（選項BD正確）。

2、以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（ ）?！締芜x題】

A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法

B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)

正確答案:D

答案解析:風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法；風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況 ；風險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移 ；選項D說法錯誤：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務(wù)活動的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。

3、投資組合理論是由（）提出來的?！締芜x題】

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼

正確答案:B

答案解析:選項A：詹森提出了詹森指數(shù)，詹森指數(shù)是測定證券組合經(jīng)營績效的一種指標；選項B：馬柯維茨提出了投資組合理論，他提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法；選項C：馬斯洛提出的是馬斯洛需求層次理論；選項D：莫迪利安尼提出了生命周期消費理論。

4、本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是（）的金融機構(gòu)?！締芜x題】

A.經(jīng)營風險

B.控制風險

C.防御風險

D.管理風險

正確答案:A

答案解析:本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風險的金融機構(gòu)，以經(jīng)營風險為其營利的根本手段。

5、國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制有及時償債的超強能力屬于（ ）。【單選題】

A.中等國別風險

B.中低國別風險

C.低國別風險

D.較低國別風險

正確答案:C

答案解析:選項C：低國別風險：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策（無論在經(jīng)濟繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制有及時償債的超強能力。選項D：較低國別風險：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠但目前及未來可預(yù)計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。選項A：中等國別風險：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

6、根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約（）。【多選題】

A.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上

B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.銀行對貸款出售并承擔一定比例的賬面損失

D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

E.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算

正確答案:B、C、D、E

答案解析:當下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：1.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期（選項A不屬于違約，選項B屬于違約）。2.銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”:（1）銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算（選項E屬于違約）。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備。（3）銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失（選項C屬于違約）。（4）由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。（5）銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)（選項D屬于違約）。（6）債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。（7）銀行認定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。

7、下列關(guān)于二級資本說法正確的是（）?！径噙x題】

A.收益具有信用敏感性特征

B.必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款

C.指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具

D.受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后

E.允許設(shè)定利率跳升條款

正確答案:B、C、D

答案解析:選項BCD正確：二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。

8、商業(yè)銀行的風險管理流程的主要步驟不包括（  ）。【單選題】

A.風險識別/分析

B.風險計量/評估

C.風險監(jiān)測/報告

D.風險統(tǒng)計/記錄

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行的風險管理流程的四個主要步驟：（1）風險識別/分析（2）風險計量/評估（3）風險監(jiān)測/報告（4）風險控制/緩釋。選項D：風險統(tǒng)計/記錄不屬于風險管理的流程。

9、下列屬于管理聲譽風險的最好辦法的是( )?！径噙x題】

A.推行全面風險管理理念

B.改善公司治理

C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備

D.確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E.商業(yè)銀行通常將聲譽風險看做是對經(jīng)濟價值最大的威脅

正確答案:A、B、C、D

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準備；確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理（選項ABCD正確）。選項E：商業(yè)銀行通常將聲譽風險看做是對經(jīng)濟價值最大的威脅不屬于聲譽風險管理的辦法。

10、銀監(jiān)會于2007年制定的《商業(yè)銀行信息披露辦法》著重對銀行整體經(jīng)營狀況的信息披露進行要求?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》,要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息,包括財務(wù)會計報告、各類風險管理狀況、公司治理情況、年度重大事項等。