2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為2年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每月計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

2、若某債券的久期是7年，市場(chǎng)利率為3.65%，則該債券的修正久期為（）。【單選題】

A.3.65

B.7

C.6.75

D.1.65

正確答案:C

答案解析:修正久期=久期/（1+市場(chǎng)利率）=7/（1+3.65%）=6.75。

3、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=4年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從2.5%上升到3%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）?！締芜x題】

A.減少

B.增加

C.不變

D.以上都不對(duì)

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)和負(fù)債的變化可表示為：△VA=-[da×va×△r/（1+r）] ，△VL=-[DL×VL×△R/（1+R）]。帶入計(jì)算可得，資產(chǎn)價(jià)值減少大于負(fù)債減少，故整體價(jià)值減少（選項(xiàng)A正確）。

4、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）。【多選題】

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、E

答案解析:在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)ABCE正確）。

5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平。 【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平。