2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、凸性越大，債券價(jià)格彎曲程度越大，用修正久期衡量債券的利率風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的誤差就越小?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:凸性是債券價(jià)格對(duì)收益率的二階導(dǎo)數(shù)，描述了曲線的彎曲程度。凸性越大，債券價(jià)格彎曲程度越大，用修正久期衡量債券的利率風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的誤差越大，越有必要用凸性進(jìn)行再次修正。無(wú)論收益率是上升還是下降，凸性所引起的修正都是正的。

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括（   ）?！径噙x題】

A.交易組合定義

B.限額結(jié)構(gòu)

C. 限額指標(biāo)設(shè)定與審批

D. 限額監(jiān)控與報(bào)吿

E.限額調(diào)整

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報(bào)吿、限額調(diào)整、超限額管理等（選項(xiàng)ABCDE符合題意）。

3、與公允價(jià)值相比，市場(chǎng)價(jià)值的定義更廣、更概括?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括。

4、（）通常是在某一交易所內(nèi)，具有標(biāo)準(zhǔn)期限、標(biāo)準(zhǔn)單位的遠(yuǎn)期合約產(chǎn)品，其流動(dòng)性更強(qiáng)，交易管理流程更加規(guī)范和嚴(yán)格。【單選題】

A.遠(yuǎn)期合約

B.期貨合約

C.期權(quán)合約

D.掉期合約

正確答案:B

答案解析:期貨合約通常是在某一交易所內(nèi)，具有標(biāo)準(zhǔn)期限、標(biāo)準(zhǔn)單位的遠(yuǎn)期合約產(chǎn)品，其流動(dòng)性更強(qiáng)，交易管理流程更加規(guī)范和嚴(yán)格。

5、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值(     )?！締芜x題】

A.減少33.02億元

B.增加33.17億元

C.減少33.17億元

D.增加33.02億元

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)變化的=-2000×6×0.5%÷（1+4.5%）=-57.416   負(fù)債變化的=-1700×3×0.5%÷（1+4.5%）=-24.402  整體價(jià)值=資產(chǎn)-負(fù)債=-33.02