2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第七章 流動性風(fēng)險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是( )。【單選題】

A.現(xiàn)金

B.活期存款

C.無法出售的貸款

D.股票

正確答案:C

答案解析:選項C正確。根據(jù)巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低的分類，流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

2、下面說法正確的有（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日

B.商業(yè)銀行在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡量提高其資金來源和使用的同質(zhì)性

D.商業(yè)銀行制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況

E.商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)當(dāng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項C說法不正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動性風(fēng)險。選項ABD說法正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備；制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場；同時制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況。選項E說法正確：商業(yè)銀行的資金使用（如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品）同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。

3、中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例稱為（  ）。【單選題】

A.基礎(chǔ)負(fù)債比例

B.同業(yè)市場負(fù)債比例

C.核心負(fù)債比例

D.凈穩(wěn)定資金比例

正確答案:C

答案解析:選項C正確。核心負(fù)債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。

4、下列屬于應(yīng)急機制的關(guān)鍵要素的有（）。【多選題】

A.區(qū)分法人和集團層面，并視需要針對重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)急計劃

B.至少每年一次對應(yīng)急計劃進(jìn)行評估，必要時進(jìn)行修訂，并不定期對應(yīng)急計劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實施

C.出現(xiàn)流動性危機時，應(yīng)當(dāng)加強與交易對手、客戶及公眾的溝通，最大限度減少信息不對稱可能給銀行帶來的不利影響

D.明確董事會、高管層及各部門在應(yīng)急計劃實施中的權(quán)限和職責(zé)

E.設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包括銀行評級被大幅降低的情況

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：各銀行流動性應(yīng)急機制具有各自特點。但是監(jiān)管機構(gòu)要求和商業(yè)銀行實踐都表明流動性應(yīng)急計劃應(yīng)具備一些關(guān)鍵要素。這些關(guān)鍵要素包括：（1）設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包括銀行評級被大幅降低的情況。（2）明確董事會、高管層及各部門在應(yīng)急計劃實施中的權(quán)限和職責(zé)。（3）包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施，列明壓力情況下的應(yīng)急資金來源和量化信息，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮跨境、跨機構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移限制，確保應(yīng)急資金來源可靠、充分。（4）區(qū)分法人和集團層面，并視需要針對重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)急計劃。對于受到流動性轉(zhuǎn)移限制影響的分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專門的應(yīng)急計劃。（5）至少每年一次對應(yīng)急計劃進(jìn)行評估，必要時進(jìn)行修訂，并不定期對應(yīng)急計劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實施。（6）出現(xiàn)流動性危機時，應(yīng)當(dāng)加強與交易對手、客戶及公眾的溝通，最大限度減少信息不對稱可能給銀行帶來的不利影響。

5、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）?！径噙x題】

A.每日客戶存取款

B.貸款發(fā)放或歸還

C.資金交易

D.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

E.股票市場投資收益率上升

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。