2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系有助于（）?！径噙x題】

A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，招募和留住最佳雇員

B.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C.減少進(jìn)入新市場(chǎng)的障礙，維持客戶(hù)和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度

D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

E.增進(jìn)和投資者的關(guān)系，強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，包括：（1）招募和保留最佳雇員（選項(xiàng)A正確）；（2）確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平（選項(xiàng)B正確）；（3）減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙；（4）維持客戶(hù)和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度（選項(xiàng)C正確）；（5）創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境（選項(xiàng)D正確）；（6）增進(jìn)和投資者的關(guān)系；（7）強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心（選項(xiàng)E正確）；（8）吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力；（9）最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。實(shí)踐表明，良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、商業(yè)銀行( )的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng),以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。選項(xiàng)C：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。選項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

3、某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為102元，市場(chǎng)利率為4%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）?！締芜x題】

A.降低2.452元

B.上升2.452元

C.下降2.942元

D.上升2.942元

正確答案:B

答案解析:基點(diǎn) Basis Point（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個(gè)基點(diǎn)等于1個(gè)百分點(diǎn)的1%，即0.01%，因此，100個(gè)基點(diǎn)等于1%。根據(jù)久期計(jì)算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-102×2.5×（-1%）／(1+4％)=2.452元（選項(xiàng)B正確）。公式中P表示債券價(jià)格，△P表示債券價(jià)格的變化幅度，Y表示市場(chǎng)利率，△y表示市場(chǎng)利率的變化幅度，D表示麥考利久期。

4、巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括( )?！径噙x題】

A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況

C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

E.評(píng)價(jià)管理層的能力

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞爾委員要要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況,全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查,并達(dá)到以下目的：（1）評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性（選項(xiàng)A正確）；（2）評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況（選項(xiàng)B正確）；（3）評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度（選項(xiàng)C正確）；（4）評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度（選項(xiàng)D正確）；（5）評(píng)價(jià)管理層的能力（選項(xiàng)E正確）；（6）評(píng)價(jià)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)和管理信息系統(tǒng)的完善程度；（7）商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況；（8）其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

5、國(guó)際貨幣體系里（）是最主要的特征?！締芜x題】

A.自營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)

B.代客外匯買(mǎi)賣(mài)

C.遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)

D.匯率自由浮動(dòng)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。國(guó)際貨幣體系里匯率自由浮動(dòng)是最主要的特征。

6、 金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》要求總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到的方面包括（  ）?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)條線

B.法人實(shí)體

C.具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)限額

D.個(gè)人

E.具體收益限額

正確答案:A、B、C

答案解析:金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額（選項(xiàng)ABC正確）。

7、外匯(      )是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法?！締芜x題】

A.缺口分析

B.敞口分析

C.情景分析

D.久期分析

正確答案:B

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于：（1）缺口分析（2）久期分析（3）外匯敞口分析（4）敏感性分析（5）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。選項(xiàng)B正確。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

8、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)中，非利息收入比率＝( )?！締芜x題】

A.非利息收入比率＝非利息收入／資產(chǎn)總額

B.非利息收入比率＝非利息收入／(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)

C.非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／資產(chǎn)總額

D.非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確?？疾轱L(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)。非利息收入比率＝(非利息收入-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)

9、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于（）等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中?！径噙x題】

A.授信業(yè)務(wù)

B.國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)

C.設(shè)立境內(nèi)機(jī)構(gòu)

D.境內(nèi)服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

E.代理行往來(lái)的外包服務(wù)

正確答案:A、B、E

答案解析:選項(xiàng)ABD正確。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。

10、商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的（）的成本。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.資金資本

D.經(jīng)營(yíng)資本

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本的成本（選項(xiàng)C正確）。