2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇?！締芜x題】

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.以上都不對

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇（選項C符合題意）。

2、市場上可得的流動性監(jiān)測指標(biāo)不包括（）?！締芜x題】

A.市場整體的信息

B.金融行業(yè)的信息

C.特定銀行的信息

D.非特定銀行的信息

正確答案:D

答案解析:市場上可得的流動性監(jiān)測指標(biāo)分為三類：（1）市場整體的信息；（2）金融行業(yè)的信息；（3）特定銀行的信息。選項D：“非特定銀行的信息”不屬于市場上可得的流動性監(jiān)測指標(biāo)。

3、內(nèi)部審計中的咨詢服務(wù)形式包括（  ）?！径噙x題】

A.顧問

B.建議

C.協(xié)調(diào)

D.培訓(xùn)

E.操作

正確答案:A、B、C、D

答案解析:咨詢服務(wù)是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)，目的是增加價值并提高組織的運作效率。咨詢服務(wù)形式包括顧問、建議、協(xié)調(diào)和培訓(xùn)等（選項ABCD正確），具體業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程檢查、標(biāo)桿比較、信息技術(shù)等。

4、按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為（  ）?！径噙x題】

A.信用風(fēng)險限額

B.市場風(fēng)險限額

C.操作風(fēng)險限額

D.流動性風(fēng)險限額

E.國別風(fēng)險限額

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為信用風(fēng)險限額、市場風(fēng)險 (包栝銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風(fēng)險限額、流動性風(fēng)險限額、國別風(fēng)險限額（選項ABCDE符合題意）。

5、商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險偏好。常見的定量指標(biāo)通常包括（   ）?！径噙x題】

A.確保資本充足

B.對壓力事件保持較低的風(fēng)險暴露

C. 資本類指標(biāo)

D.收益類指標(biāo)

E.維持現(xiàn)有的紅利水平

正確答案:C、D

答案解析:商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險偏好。定量指標(biāo)通常包括資本類指標(biāo)、收益類指標(biāo)、風(fēng)險類指標(biāo)及零容忍度類指標(biāo)（選項CD正確）。選項A：確保資本充足屬于定性描述；選項B：對壓力事件保持較低的風(fēng)險暴露屬于定性描述；選項E：維持現(xiàn)有的紅利水平屬于定性描述。

6、對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注( )等風(fēng)險點?！径噙x題】

A.產(chǎn)品多樣化

B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.自有資金匱乏

D.很少開具發(fā)票

E.經(jīng)不起原材料價格波動

正確答案:B、C、D、E

答案解析:對中小企業(yè)進行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)重點關(guān)注以下風(fēng)險點：(1)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場波動、原材料價格和勞動力成本上漲等因素的影響，因此一般會存在相對較高的經(jīng)營風(fēng)險，直接影響其償債能力（選項CE正確）。(2)中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票。因此， 商業(yè)銀行進行貸前調(diào)查時，通常很難深入了解其真實情況，給貸款審批和貸后管理帶來很大難度（選項D正確）。(3)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象，直接影響其償債意愿（選項B正確）。

7、設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理的核心環(huán)節(jié)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

8、( )是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖?！締芜x題】

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補償

C.自我對沖

D.市場對沖

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。(1)自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖（選項C符合題意）；(2)市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險,通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

9、( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)?！締芜x題】

A.資金業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

正確答案:D

答案解析:選項D：代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等；選項A：資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險 等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)；選項B：柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù),是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn),也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；選項C：個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個人住房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質(zhì)押貸款等業(yè)務(wù)品種。

10、國別風(fēng)險情況包括但不限于（  ）。【多選題】

A.國別風(fēng)險暴露

B.風(fēng)險評估和評級

C.壓力測試

D.準(zhǔn)備金計提水平

E.超限額業(yè)務(wù)處理情況

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括但不限于國別風(fēng)險暴露、風(fēng)險評估和評級、風(fēng)險限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準(zhǔn)備金計提水平等（選項ABCDE正確）。