2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、商業(yè)銀行中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:考慮到短期流動性風險、中長期結(jié)構(gòu)性風險和其他風險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級。

2、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動通常與主要股東、上下游客戶和市場競爭者等“風險域”企業(yè)持續(xù)交互影響，因此這些相關群體均可能對借款人的信用風險狀況造成影響?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動通常與主要股東、上下游客戶和市場競爭者等“風險域”企業(yè)持續(xù)交互影響，因此這些相關群體均可能對借款人的信用風險狀況造成影響。

3、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。【單選題】

A.違約頻率

B.違約概率

C.專家判斷法

D.債項評級

正確答案:A

答案解析:選項A正確。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù).

4、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、一部門配合”?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。

5、下列關于風險價值計量方法，說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.采用歷史模擬法時，假設當前各個風險因子值分別為r1t，r2t…rm-1t， rmt，當前資產(chǎn)組合市場價值為P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根據(jù)歷史上的風險因子變化情況可以得到明日各個風險因子的749種可能情形

B.采用方差一協(xié)方差法時，假設某交易性資產(chǎn)有m個風險因子，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出各個風險因子變動的均值和標準差分別為：μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正態(tài)性假定下，資產(chǎn)組合的市場價值符合分布N（μ，∑）

C.采用蒙特卡羅模擬法時，假設風險因子變動服從正態(tài)分布，通過模擬上千次具有相關性的各個風險因子的變動值，并據(jù)此得到未來風險因子的上千次情景，通過估值模型計算資產(chǎn)未來價值的上千種情形，選出其中第5 %大的值減去當前價值即為蒙特卡羅VaR值

D.采用歷史模擬法時，根據(jù)這些風險因子的可能情形可以得到資產(chǎn)組合明日可能市值，假設t+0日組合市場價值取每一種可能情形的概率相同，選擇這749種市場價值的5%大的數(shù)值并減去當前市場價值即可得到95%置信度的日VaR值

正確答案:D

答案解析:選項D說法錯誤：采用歷史模擬法時，根據(jù)這些風險因子的可能情形可以得到資產(chǎn)組合明日可能市值，假設t+1日組合市場價值取每一種可能情形的概率相同，選擇這749種市場價值的5%大的數(shù)值并減去當前市場價值即可得到95%置信度的日VaR值。