2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設(shè)其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時(shí),則(    )?！締芜x題】

A.A和B均跌價(jià),但A比B跌的快

B.A和B均漲價(jià),但A比B漲的快

C.A和B均跌價(jià),但B比A跌的快

D.A和B均漲價(jià),但B比A 漲的快

正確答案:B

答案解析:債券的利率是不會(huì)變的，市場利率下降相當(dāng)于債券漲價(jià)了，A比B利率大，相對來說漲的要快（選項(xiàng)B正確）。

2、下列關(guān)于外包，說法錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.外包是指商業(yè)銀行將原來由自身負(fù)責(zé)處理的某些業(yè)務(wù)活動(dòng)委托給服務(wù)提供商進(jìn)行持續(xù)處理的行為

B.外包可以消滅風(fēng)險(xiǎn)

C.服務(wù)提供商包括獨(dú)立第三方，商業(yè)銀行母公司或其所屬集團(tuán)設(shè)立子公司、關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)

D.外包可以降低商業(yè)銀行原有風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說法錯(cuò)誤：外包是指商業(yè)銀行將原來由自身負(fù)責(zé)處理的某些業(yè)務(wù)活動(dòng)委托給服務(wù)提供商進(jìn)行持續(xù)處理的行為。服務(wù)提供商包括獨(dú)立第三方，商業(yè)銀行母公司或其所屬集團(tuán)設(shè)立子公司、關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)。外包不能消滅風(fēng)險(xiǎn)，但通過將該業(yè)務(wù)的管理置于經(jīng)驗(yàn)和技能更豐富的第三方手中，可以降低商業(yè)銀行原有風(fēng)險(xiǎn)。

3、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（  ）?！締芜x題】

A.嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險(xiǎn)國家的業(yè)務(wù)

B.增加風(fēng)險(xiǎn)較高的第三國母公司或銀行的擔(dān)保或承兌

C.“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)

D.對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排

正確答案:B

答案解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險(xiǎn)國家的業(yè)務(wù)。（3）通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（4）增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?。（5）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。（7）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（8）項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（9）建立國別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對黑名單國家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。

4、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（ ）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。【單選題】

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

5、銀行通過建立打分卡，對第二支柱下各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的方面包括（  ）?！径噙x題】

A.治理

B.政策

C.流程

D.內(nèi)部控制

E.合規(guī)管理

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確。銀行通過建立打分卡，對第二支柱下各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量（包括治理、政策、流程和內(nèi)部控制等方面）進(jìn)行評(píng)估，并在評(píng)估的基礎(chǔ)上得出總體資本要求。

6、監(jiān)管資本預(yù)測的內(nèi)容不包括的是（   ）?！締芜x題】

A.核心一級(jí)資本

B.其他一級(jí)資本

C.二級(jí)資本

D.三級(jí)資本

正確答案:D

答案解析:監(jiān)管資本的預(yù)測需要對核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測。選項(xiàng)D：“三級(jí)資本”屬于誤導(dǎo)選項(xiàng)，說法錯(cuò)誤。

7、商業(yè)銀行的（ ）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致?！締芜x題】

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。商業(yè)銀行的董事會(huì)負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。

8、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體內(nèi)容包括（）?！径噙x題】

A.職能分工

B.預(yù)警指標(biāo)

C.溝通披露

D.計(jì)劃演練

E.審批更新

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計(jì)劃演練、審批更新（選項(xiàng)ABCDE正確）。

9、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，說法錯(cuò)誤的是（ ）。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)A說法正確：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法；選項(xiàng)B說法正確：風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況  ；選項(xiàng)C說法正確：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ；選項(xiàng)D說法不正確：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。

10、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有(    )?！径噙x題】

A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款

B.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源

C.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來源

D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)

E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡擺布

正確答案:A、C、E

答案解析:資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)狀況越好。零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。公司／機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。特別值得注意的是，大額公司／ 機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B：“以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源”，公司機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響；選項(xiàng)D：“將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)”，將資金集中于一個(gè)行業(yè)容易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。