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怎樣計算證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率?

幫考網(wǎng)校2020-07-03 11:54:28
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計算證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率需要以下步驟:

1. 確定資產(chǎn)組合中每種證券的權(quán)重,即每種證券在組合中所占的比例。

2. 計算每種證券的預(yù)期收益率,這可以通過分析市場趨勢、公司財務(wù)報表、行業(yè)發(fā)展等因素來確定。

3. 將每種證券的預(yù)期收益率與其權(quán)重相乘,得到每種證券對組合預(yù)期收益率的貢獻(xiàn)。

4. 將每種證券對組合預(yù)期收益率的貢獻(xiàn)相加,得到整個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率。

例如,假設(shè)一個證券資產(chǎn)組合包含股票、債券和貨幣市場基金,它們的權(quán)重分別為30%、50%和20%。股票、債券和貨幣市場基金的預(yù)期收益率分別為10%、5%和2%。則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為:

預(yù)期收益率 = 0.3 × 0.1 + 0.5 × 0.05 + 0.2 × 0.02 = 0.071 = 7.1%

因此,該證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為7.1%。
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