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交易對手信用風險計量主要包括哪幾部分的計量?

幫考網(wǎng)校2020-08-21 09:09:23
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交易對手信用風險計量主要包括以下幾部分的計量:

1. 信用評級:評估交易對手的信用狀況,包括其財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、市場地位等因素,以確定其違約概率和違約損失水平。

2. 市場風險:考慮市場波動對交易對手的影響,包括市場價格波動、流動性風險等。

3. 業(yè)務(wù)風險:考慮交易對手的業(yè)務(wù)風險,包括其所處行業(yè)的競爭狀況、政策環(huán)境等因素,以確定其違約概率和違約損失水平。

4. 集中度風險:考慮交易對手集中度對風險的影響,包括交易對手在特定市場或行業(yè)的集中度,以確定其違約概率和違約損失水平。

5. 地域風險:考慮交易對手所處地域的經(jīng)濟、政治、法律環(huán)境等因素,以確定其違約概率和違約損失水平。
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