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什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量法中的內(nèi)部模型法?

幫考網(wǎng)校 2020-08-21 08:57:04
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量法中的內(nèi)部模型法是一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,它基于銀行或金融機(jī)構(gòu)自主開發(fā)的內(nèi)部模型來計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本需求。這種方法要求銀行或金融機(jī)構(gòu)建立一個(gè)能夠準(zhǔn)確測(cè)量其投資組合風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)模型,通過對(duì)投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和模擬,計(jì)算出所需的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。這種方法相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)法更加靈活和個(gè)性化,因?yàn)樗梢愿玫胤从炽y行或金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況,但也需要更多的技術(shù)和人力資源來建立和維護(hù)內(nèi)部模型。
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