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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量包括哪些相關(guān)內(nèi)容?

幫考網(wǎng)校2020-06-24 15:53:41
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量通常包括以下內(nèi)容:

1. 市場(chǎng)波動(dòng)性:市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的程度和頻率,通常使用歷史波動(dòng)率或標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量。

2. 市場(chǎng)流動(dòng)性:市場(chǎng)上能夠快速、容易買(mǎi)賣(mài)的資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量,通常使用成交量和買(mǎi)賣(mài)價(jià)差來(lái)衡量。

3. 市場(chǎng)相關(guān)性:不同資產(chǎn)之間的相關(guān)性,通常使用相關(guān)系數(shù)來(lái)衡量。

4. 市場(chǎng)結(jié)構(gòu):市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度和市場(chǎng)參與者的數(shù)量和質(zhì)量,通常使用市場(chǎng)集中度和市場(chǎng)份額來(lái)衡量。

5. 政策風(fēng)險(xiǎn):政府政策和法律法規(guī)對(duì)市場(chǎng)的影響,通常使用政策變化和政治穩(wěn)定性來(lái)衡量。

6. 匯率風(fēng)險(xiǎn):外匯市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的影響,通常使用匯率變化和外匯儲(chǔ)備來(lái)衡量。

7. 利率風(fēng)險(xiǎn):利率變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的影響,通常使用利率變化和債券收益率來(lái)衡量。

8. 信用風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)參與者的違約概率和違約損失,通常使用信用評(píng)級(jí)和違約率來(lái)衡量。
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