2019年證券投資顧問(wèn)考試《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、

下列屬于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的有（）。

Ⅰ. 風(fēng)險(xiǎn)消除

Ⅱ. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避  

Ⅲ. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

Ⅳ. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（Ⅳ項(xiàng)正確）、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（Ⅲ項(xiàng)正確）、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（Ⅱ項(xiàng)正確）和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)取?/p>

1、當(dāng)現(xiàn)金來(lái)源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性赤字，此時(shí)須考慮可能發(fā)生的支付困難以及由此產(chǎn)生的（）?！具x擇題】

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.支付風(fēng)險(xiǎn)

C.赤字風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金來(lái)源大于現(xiàn)金使用時(shí)，出現(xiàn)資金剩余，表明流動(dòng)性相對(duì)充足；當(dāng)現(xiàn)金來(lái)源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性赤字，此時(shí)須考慮可能發(fā)生的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

1、

信用風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要包括（）。

Ⅰ.違約概率      

Ⅱ.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

Ⅲ.違約損失率

Ⅳ.現(xiàn)金回收率

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：債項(xiàng)評(píng)級(jí)是指對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，以反映客戶違約后估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。證券信用風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要包括：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（Ⅱ項(xiàng)正確）和違約損失率（Ⅲ項(xiàng)正確）。

1、

下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)影響流動(dòng)性機(jī)制的說(shuō)法中，正確的有（）。

Ⅰ.理想狀態(tài)下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配

Ⅱ.最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是“借短貸長(zhǎng)”

Ⅲ.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來(lái)源的合理比例

Ⅳ.金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)使用應(yīng)當(dāng)注意時(shí)間跨度、還款周期、交易對(duì)象等要素的分布結(jié)構(gòu)

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：（1）資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。理想狀態(tài)下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配；最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是“借短貸長(zhǎng)”。（Ⅰ項(xiàng)和Ⅱ項(xiàng)正確）
（2）為確保資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)合理具體，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日；資金使用（如貸款發(fā)放、購(gòu)買金融產(chǎn)品）應(yīng)注意交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。（Ⅲ項(xiàng)和Ⅳ項(xiàng)正確）

1、情景分析有助于金融機(jī)構(gòu)深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）出現(xiàn)的不同狀況?！具x擇題】

A.一定

B.不可能

C.可能

D.特殊情況下

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：情景分析有助于金融機(jī)構(gòu)深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。