2020年證券投資分析考試《發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第四章 數(shù)理方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于決定系數(shù)R2的說法，正確的有( )。Ⅰ.殘差平方和越小，R2越小Ⅱ.殘差平方和越小，R2越大Ⅲ.R2=1時(shí)，模型與樣本觀測(cè)值完全擬合Ⅳ.R2越接近于0，模型的擬合優(yōu)度越髙【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意：R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS,TSS=ESS+RSS,ESS是回歸平方和，RSS是殘差平方和，殘差越小，擬合優(yōu)度R2越大。R2越接近于0，回歸直線的擬合程度就越差；R2越接近于1，回歸直線的擬合程度就越好。

2、最常用的“簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣”的要求有（）。Ⅰ.樣本具有隨機(jī)性Ⅱ.樣本具有不可測(cè)性Ⅲ.樣本具有獨(dú)立性Ⅳ.樣本具有難以計(jì)量性　【組合型選擇題】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意：最常用的“簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣”有如下兩個(gè)要求：（1 )樣本具有隨機(jī)性。（2）樣本具有獨(dú)立性。

3、在區(qū)間估計(jì)中，重要的三個(gè)概念是（）。Ⅰ. 置信區(qū)間Ⅱ. 置信系數(shù)Ⅲ. 置信集合Ⅳ. 置信限【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意：在區(qū)間估計(jì)中有三個(gè)重要概念，即置信區(qū)間、置信系數(shù)和置信限（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ項(xiàng)正確）。

4、下面幾個(gè)關(guān)于樣本均值分布的陳述中，正確的是（）。Ⅰ.當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，樣本均值一定服從正態(tài)分布 Ⅱ.當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，只要樣本容量足夠大，樣本均值就服從正態(tài)分布 Ⅲ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，無論樣本容量多大，樣本均值都不會(huì)近似服從正態(tài)分布 Ⅳ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，在小樣本情況下，樣本均值不服從正態(tài)分布 【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅳ

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D符合題意：由中心極限定理可知：當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，樣本均值一定服從正態(tài)分布，即時(shí)，，而若總體為未知的分布時(shí)，只要樣本容量n足夠大（通常要求大于等于30)，樣本均值仍會(huì)接近正態(tài)分布，其分布的期望值為總體均值，方差為總體方差的1/n。如果總體不是正態(tài)分布，當(dāng)n為小樣本時(shí)（通常n小于30），樣本均值的分布則不服從正態(tài)分布。

5、在大連豆粕期貨價(jià)格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價(jià)格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)=0. 962 ，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256. 39，給定顯著性水平（α =0. 05)對(duì)應(yīng)的臨界值=3. 56。這表明該回歸方程（）。Ⅰ．?dāng)M合效果很好Ⅱ．預(yù)測(cè)效果很好Ⅲ．線性關(guān)系顯著 Ⅳ．標(biāo)準(zhǔn)誤差很小【組合型選擇題】

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B符合題意：的取值在[0, 1]區(qū)間內(nèi)，越接近1，表明回歸擬合效果越好；越接近0，表明回歸擬合效果越差。題中，=0. 962，可以看出該回歸方程回歸擬合效果較好。根據(jù)決策準(zhǔn)則，如果，則拒絕的原假設(shè)，接受備擇假設(shè)不全為零，表明回歸方程線性關(guān)系顯著。 題中，F(xiàn)=256.39>3. 56，線性關(guān)系顯著。