2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 股指期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、歐美市場的股指期貨合約月份的設(shè)置方式采用（) 。【單選題】

A.季月模式

B.遠月模式

C.近期月份為主，再加上遠期季月

D.遠期月份為主，再加上近期季月

正確答案:A

答案解析:股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進行交割所在的月份。在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置主要有兩種方式：一種是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。另一種為近期月份為主，再加上遠期季月。歐美市場采用第一種設(shè)置方式。選項A正確。

2、下列關(guān)于股指期貨說法正確的有（）?！径噙x題】

A.股指期貨以指數(shù)點數(shù)報出，期貨合約的價值由所報點數(shù)與每個指數(shù)點所代表的金額相乘得到

B.股指期貨的合約規(guī)模是確定的

C.指數(shù)期貨沒有實際交割的資產(chǎn)，指數(shù)是由多種股票組成的組合

D.與利率期貨相比，由于股價指數(shù)波動大于債券，而期貨價格與標的資產(chǎn)價格緊密相關(guān)，股指期貨價格波動要大于利率期貨

正確答案:A、C、D

答案解析:股指期貨的合約規(guī)模是不確定的，它會隨著股指期貨市場點數(shù)的變化而變化。選項B不正確。選項ACD正確。

3、交易成本中，借貸利率差成本與持有期的長度無關(guān)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:交易成本中，借貸利率差成本與持有期的長度有關(guān)，它隨著持有期縮短而減小，當持有期為零時（即交割日），借貸利率差成本也為零；而交易費用和市場沖擊成本卻是與持有期的長短無關(guān)的，即使到交割日，它也不會減少。因而，無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由交易費用和市場沖擊成本這兩項所決定的。

4、滬深300股指期貨的當日結(jié)算價是指某一期貨合約的（）?！締芜x題】

A.最后一小時成交量加權(quán)平均價

B.收盤價

C.最后兩小時的成交價格的算術(shù)平均價

D.全天成交價格

正確答案:A

答案解析:滬深300股指期貨的當日結(jié)算價是指某一期貨合約的最后一小時成交量加權(quán)平均價。選項A正確。

5、在期現(xiàn)套利交易中，無套利區(qū)間是指將期現(xiàn)套利的交易成本考慮進去后，期貨理論價格分別上移和下移一定幅度形成的區(qū)間。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區(qū)間。在這個區(qū)間中，套利交易不但得不到利潤，反而可能導(dǎo)致虧損。