2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法，不正確的是( )。【單選題】

A.蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B.通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況

C.蒙特卡羅模擬法無需強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算快捷

D.比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

正確答案:C

答案解析:蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法 ，通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況。蒙特卡羅模型所生成的大量情景使得在測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論，同時(shí)體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形。選項(xiàng)C說法不正確：蒙特卡羅法需要功能強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算耗時(shí)過長(zhǎng)。

2、匯率風(fēng)險(xiǎn)是包括外匯（不包括黃金）及外匯衍生金融工具頭寸的風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:匯率風(fēng)險(xiǎn)是包括外匯（包括黃金）及外匯衍生金融工具頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。

3、外匯( )是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法?！締芜x題】

A.缺口分析

B.敞口分析

C.情景分析

D.久期分析

正確答案:B

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于：（1）缺口分析（2）久期分析（3）外匯敞口分析（4）敏感性分析（5）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。選項(xiàng)B正確。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

4、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ）。【單選題】

A.100億元

B.1500（億/年）

C.1年

D.1.5年

正確答案:D

答案解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=6-900/1000×5=1.5（年）（選項(xiàng)D正確）。

5、商業(yè)銀行可以選擇（）計(jì)算場(chǎng)外衍生工具交易與證券融資交易的交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)?！径噙x題】

A.權(quán)重法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

正確答案:A、E

答案解析:商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算場(chǎng)外衍生工具交易與證券融資交易的交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（選項(xiàng)AE正確）。選項(xiàng)BCD都是交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量的方法。