一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

1．下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（　?。?。

A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道

B．設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)薪酬與業(yè)務(wù)條線(xiàn)收入掛鉤

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)的報(bào)告路線(xiàn)直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況

2．下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（　　）。

A．獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上

B．獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外

C．內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開(kāi)展等方面的相對(duì)獨(dú)立性

D．審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開(kāi)展審計(jì)工作

3．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是（　?。?。

A．風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分

B．商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致

C．風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過(guò)程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

D．風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線(xiàn)

4．監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（　?。?。[2016年11月真題]

A．能夠滿(mǎn)足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢(xún)的要求

B．要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C．銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

D．銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿(mǎn)足壓力／危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要

5．操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（　?。?/p>

A．存款準(zhǔn)備金

B．存款保險(xiǎn)

C．經(jīng)濟(jì)資本

D．資本充足率

6．對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是（　?。?。

A．計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符

B．歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

C．計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

D．計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握

7．根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?/p>

A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立

B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行

C．風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門(mén)

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

8．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)不包括（　　）。

A．根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

B．負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定

C．為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息

D．負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

9．根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（　　）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A．董事會(huì)

B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C．監(jiān)事會(huì)

D．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

10．商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（　?。?duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)高級(jí)管理人員有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A．監(jiān)事會(huì)

B．董事會(huì)

C．員工

D．高級(jí)管理層

11．下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（　　）。

A．負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B．負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D．負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

12．商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。（　?。?/p>

A．不變；減??；變高

B．越低；越??；越高

C．越高；越大；越低

D．越高；越大；越高

參考答案

1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A

8A，9A，10B，11A，12D