【考試目的】

風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本實(shí)踐，定位于針對銀行機(jī)構(gòu)全員的基本認(rèn)知，特別是分支行/基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念和術(shù)語，掌握風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實(shí)務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)。

【考試內(nèi)容】

一、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

（1）了解風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系，掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)；

（2）了解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式、策略和作用；

（3）熟練掌握概率及概率分布、收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量以及風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理體系

（1）掌握董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)中的職責(zé)；

（2）理解并掌握風(fēng)險(xiǎn)文化、偏好和限額管理；

（3）掌握風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；

（4）熟悉風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè)；

（5）熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容及作用。

三、資本管理

（1）掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系；

（2）熟悉資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項(xiàng)；

（3）熟練掌握資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求；

（4）熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標(biāo)的計(jì)算、杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)；

（2）了解信用風(fēng)險(xiǎn)評估和計(jì)量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級(jí)的方法以及信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量；

（3）掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、預(yù)警和報(bào)告的方法及內(nèi)容；

（4）掌握信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋方法；

（5）掌握貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。

五、市場風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）了解市場風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系；

（2）掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法；

（3）掌握市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理、監(jiān)測報(bào)告和控制方法。

六、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的特征、分類以及操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法；

（2） 掌握操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估以及操作風(fēng)險(xiǎn)評估流程；

（3）掌握關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；

（4）掌握操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋方法；

（5）掌握洗錢和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點(diǎn)。

七、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換；

（2）了解短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動(dòng)性分析等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估與計(jì)量方法；

（3）掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測、市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制與報(bào)告體系；

（4）掌握作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，熟悉流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在國內(nèi)的實(shí)踐；

（5）掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制的作用、關(guān)鍵要素以及流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃。

八、國別風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）了解國別風(fēng)險(xiǎn)的類型以及國別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法；

（2）了解掌握國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評估、國別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類以及國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量；

（3）了解國別風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系；

（4）了解國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理、國別風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。

九、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理；

（2）了解戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

本考試大綱和考試教材是2019年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。